Kaip apskaičiuojamas „Bazelio III“ normatyvinio kapitalo mokumo koeficientas pagal riziką įvertintą turtą?

Pagal riziką įvertintas turtas yra vardiklis skaičiuojant mokumo koeficientą pagal „Bazelio III“ galutinės taisyklės nuostatas. Mokumo koeficientas, žinomas kaip rizika pagrįstas kapitalo santykis, apskaičiuojamas paėmus norminį kapitalą, padalytą iš pagal riziką įvertinto turto. Mokumo koeficientas nustato mažiausią paprastųjų akcijų kiekį, kurį bankai turi išlaikyti savo balansuose.

Pagal riziką įvertintas turtas yra finansų įstaigos turtas arba nebalansinės pozicijos, įvertintos atsižvelgiant į turto riziką. „Bazelis III“ padidino bankų nuosavo kapitalo kiekį. Pavyzdžiui, pagal „Bazelio III“ reikalavimus bankai turi turėti 4, 5% bendro pagal riziką įvertinto turto nuosavo kapitalo ir papildomą 1, 5% rezervą. Bendrojo kapitalo procentas padidėjo nuo „Bazelio II“, kuriam reikėjo tik 2%.

„Bazelis III“ yra išsami reguliavimo priemonė, priimta po 2008 m. Kredito krizės, kuria siekiama pagerinti finansų įstaigų rizikos valdymą. „Bazelis III“ pakeitė rizikos koeficiento apskaičiavimo būdą. Remiantis „Bazelis III“, JAV vyriausybės skoloms ir vertybiniams popieriams suteikiamas 0% rizikos koeficientas, o būsto hipoteka, kurios negarantuoja JAV vyriausybė, yra sveriama nuo 35 iki 200%, atsižvelgiant į slenkančią rizikos vertinimo skalę. Pagal „Bazelio II“ reikalavimus būsto hipotekos rizikos koeficientas buvo lygus 100% arba 50%.

„Bazelis III“ padidino tam tikros bankų prekybos veiklos, ypač apsikeitimo sandorių, rizikos koeficientą. Kai kurie teigia, kad „Bazelis III“ nustatė bankams nepagrįstą šios prekybos veiklos reglamentą ir tariamai sumažino jų pelningumą. „Bazelis III“ skatina apsikeitimo sandorių prekybą centralizuotose biržose, kad būtų sumažinta kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika, kuri dažnai minima kaip pagrindinė 2008 m. Finansų krizės priežastis. Reaguodami į tai, daugelis bankų smarkiai apribojo savo prekybinę veiklą arba pardavė savo prekybos stalus nebankinėms finansų įstaigoms.