Kaip kuriami prekybos algoritmai

Kiekybinė prekyba nėra prieinama tik instituciniams prekybininkams; įsitraukia ir mažmeninės prekybos prekybininkai. Nors programavimo įgūdžiai yra rekomenduojami, jei norite sukurti algoritmus, net ir jų ne visada reikia. Galimos programos ir paslaugos, kurios rašo strategijos programavimo kodą, remiantis jūsų pateiktais įėjimais. Tada programos / paslaugos sukurtas kodas įdedamas į prekybos platformą ir pradedama prekyba. Bet prieš tai neįvykstant, norintiems tapti algoritminiais prekiautojais reikia atlikti kelis veiksmus, nuspręsdami, ką ir kaip reikia atlikti su algoritmu.

Laikas ir apribojimai

Nors gerai užprogramuotas algoritmas gali veikti savarankiškai, rekomenduojama tam tikra žmogaus priežiūra. Todėl pasirinkite laiką ir prekybos dažnumą, kurį galėtumėte stebėti. Jei dirbate visą darbo dieną ir jūsų algoritmas yra suprogramuotas taip, kad dirbdami darbe per minutę sudarytumėte šimtus sandorių per dieną, tai gali būti ne idealu. Galbūt norėsite pasirinkti šiek tiek ilgesnį laiko tarpą savo sandoriams ir mažesnį prekybos dažnumą, kad galėtumėte stebėti skirtukus.

Pelningumas algoritmo testavimo etape nereiškia, kad jis ir toliau duos tą grąžą amžiams. Kartais jums reikės įsitraukti ir pakeisti prekybos algoritmą, jei rezultatai parodys, kad jis nebeveikia gerai. Tai taip pat yra laiko įsipareigojimas, kurį privalo sutikti kiekvienas, vykdantis algoritminę prekybą.

Finansiniai suvaržymai taip pat yra problema. Komisijos labai greitai kaupia aukšto dažnio prekybos strategiją, todėl įsitikinkite, kad esate pas mažiausią įmanomą brokerį ir kad kiekvienos prekybos pelno potencialas pateisina komisinių mokėjimą galimai kelis kartus per dieną. Pradinis kapitalas taip pat yra atlygis. Skirtingoms rinkoms ir finansiniams produktams reikalingas skirtingas kapitalas. Jei prekiaujate akcijomis dienos metu, jums reikės bent 25 000 USD (rekomenduojama daugiau), tačiau prekiaudami forex ar ateities sandoriais, galite pradėti nuo mažiau.

Rinkos apribojimai yra dar viena problema. Ne kiekviena rinka yra tinkama prekybai algoritmais. Pasirinkite akcijas, ETF, forex poras ar ateities sandorius su pakankamai likvidžiu, kad galėtumėte vykdyti užsakymus, kuriuos sudarys algoritmas.

Sukurkite arba patobulinkite strategiją

Supratę finansinius ir laiko apribojimus, sukurkite arba patobulinkite strategiją, kurią galima programuoti. Galbūt turite strategiją, kuria prekiaujate neautomatiškai, tačiau ar ji lengvai užkoduota? Jei jūsų strategija yra labai subjektyvi, o ne pagrįsta taisyklėmis, strategijos programavimas gali būti neįmanomas. Taisyklėmis pagrįstas strategijas lengviausia koduoti - strategijas, kurių įvestys, sustabdymo nuostoliai ir tikslinės kainos yra pagrįstos kiekybiškais duomenimis arba kainų pokyčiais.

Kadangi taisyklėmis pagrįstos strategijos yra lengvai kopijuojamos ir tikrinamos, jų nėra daug, jei neturite savo idėjų. „Quantpedia“ yra vienas iš tokių šaltinių, teikiantis akademinius darbus ir prekybos rezultatus įvairiais kiekybiniais prekybos metodais. Nurodytos taisyklės gali būti koduojamos ir tikrinamos atsižvelgiant į ankstesnių ir dabartinių duomenų pelningumą. Norint užkoduoti algoritmą, reikia programavimo įgūdžių ar prieigos prie programinės įrangos arba to, kas gali koduoti už jus.

Prekybos algoritmo testavimas

Svarbiausias žingsnis yra testavimas. Kai prekybos strategija bus užkoduota, neprekiaukite realiu kapitalu, kol ji nebus patikrinta. Testavimas apima algoritmo leidimą vykdyti istorinius kainų duomenis, parodantį, kaip algoritmas vykdė tūkstančius sandorių. Jei istorinis testavimo etapas yra pelningas, o parengta statistika yra priimtina atsižvelgiant į jūsų rizikos toleranciją (pvz., Maksimalus panaudojimas, laimėjimo santykis, žlugimo rizika), tada bandykite demonstracinės sąskaitos algoritmą tikromis sąlygomis. Vėlgi, šis etapas turėtų sudaryti šimtus sandorių, kad galėtumėte pasiekti spektaklį.

Jei algoritmas yra pelningas naudojant istorinius kainų duomenis ir prekiaujant tiesiogine demonstracine sąskaita, naudokite jį tikru kapitalu, tačiau atsargiai. Tiesioginės sąlygos skiriasi nuo istorinių ar demonstracinių bandymų, nes algoritmo užsakymai iš tikrųjų daro įtaką rinkai ir gali sukelti paslydimą. Kol nebus patikrintas, algoritmas veikia realioje rinkoje, kaip ir bandydamas, stebėkite.

Nuolatinė priežiūra

Kol algoritmas veikia pagal statistinius parametrus, nustatytus bandymo metu, palikite algoritmą ramybėje. Algoritmai yra naudingi prekybai be emocijų, tačiau prekybininkas, kuris nuolatos renkasi algoritmą, panaikina tą pranašumą. Tačiau algoritmas reikalauja dėmesio. Stebėkite našumą ir, jei rinkos sąlygos pasikeičia tiek, kad algoritmas nebeveikia taip, kaip turėtų, gali prireikti koreguoti.

Esmė

Algoritminė prekyba nėra „pamiršk ir pamiršk“ tikslas, dėl kurio jūs praturtėtumėte per naktį. Iš tikrųjų kiekybinė prekyba gali būti tiek pat darbo, kiek prekyba rankiniu būdu. Jei nuspręsite sukurti algoritmą, žinokite, kaip laikas, finansiniai ir rinkos apribojimai gali paveikti jūsų strategiją, ir atitinkamai suplanuokite. Paverskite dabartinę strategiją į taisyklėmis pagrįstą, kurią lengviau programuoti, arba pasirinkite kiekybinį metodą, kuris jau buvo išbandytas ir ištirtas. Tada paleiskite savo testavimo etapą naudodamiesi istoriniais ir dabartiniais duomenimis. Jei tai patikrinsite, tada atidžiai stebėdami paleiskite algoritmą su tikrais pinigais. Jei reikia, sureguliuokite, bet leiskite jai atlikti savo darbą.