MACD: gruntas

Išmokti prekiauti trumpalaikio impulso linkme geriausiu metu gali būti sudėtinga užduotis, tačiau eksponentiškai sunkiau, kai nežinai apie tinkamas priemones, kurios gali padėti. Šiame straipsnyje bus nagrinėjamas populiariausias techninėje analizėje naudojamas rodiklis - slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD). Gerald Appel sukūrė šį rodiklį septintajame dešimtmetyje ir, nors jo pavadinimas skamba labai sudėtingai, jį naudoti yra gana paprasta. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip galite pradėti ieškoti būdų, kaip įtraukti šį galingą įrankį į savo prekybos strategiją.

Bendros žinios

MACD populiarumą daugiausia lemia galimybė greitai pastebėti didėjantį trumpalaikį impulsą. Tačiau prieš pereinant prie vidinio MACD veikimo, svarbu visiškai suprasti trumpalaikio ir ilgalaikio slenkančio vidurkio ryšį.

Kaip matote iš žemiau pateiktos lentelės, daugelis prekybininkų stebės, ar trumpalaikis slenkamasis vidurkis (mėlyna linija) peržengs ilgesnio laikotarpio slenkamąjį vidurkį (raudona linija) ir naudos tai, kad parodytų didėjantį didėjimo tempą. Šis bullish crossover rodo, kad kaina pastaruoju metu didėja sparčiau nei anksčiau, todėl tai yra įprastas techninio pirkimo ženklas. Atvirkščiai, trumpalaikis slenkamasis vidurkis, mažesnis už ilgalaikį vidurkį, yra naudojamas siekiant parodyti, kad turto kaina sparčiau mažėja ir kad gali būti tinkamas laikas parduoti.

figūra 1

MACD ir stochastinis: dvigubo kryžiaus strategija

Indikatorius

Atkreipkite dėmesį, kaip kintamieji vidurkiai skiriasi vienas nuo kito 1 paveiksle, kai stiprėja impulsas. MACD buvo sukurtas siekiant gauti naudos iš šio skirtumo, analizuojant skirtumą tarp dviejų eksponentinių slenksčių vidurkių (EMA). Tiksliau, ilgalaikio slenkančio vidurkio vertė atimama iš trumpalaikio vidurkio, o rezultatas pateikiamas diagramoje. Laikotarpius, naudojamus MACD apskaičiuoti, galima lengvai pritaikyti bet kuriai strategijai, tačiau prekybininkai dažniausiai remsis numatytaisiais 12 ir 26 dienų laikotarpių nustatymais.

Teigiama MACD vertė, sukuriama, kai trumpalaikis vidurkis yra didesnis už ilgalaikio vidurkį, naudojama signalui apie didėjantį impulsą. Ši vertė taip pat gali būti naudojama norint parodyti, kad prekybininkai gali norėti susilaikyti nuo trumpų pozicijų, kol signalas parodo, kad tai yra tikslinga. Kita vertus, mažėjančios neigiamos MACD vertės rodo, kad nuosmukis darosi stipresnis ir galbūt ne pats geriausias laikas pirkti.

Sandorių signalai

Tapo standartas brėžti atskirą slenkamą vidurkį šalia MACD, kuris naudojamas aiškiam poslinkio signalo sukūrimui. Signalo linija, dar vadinama trigerine linija, sukuriama atsižvelgiant į MACD devynių periodų slenkamąjį vidurkį. Tai nustatyta kartu su diagramos indikatoriumi. Kaip matote 2 paveiksle, transakcijų signalai generuojami, kai MACD linija (vientisa linija) kerta signalo liniją (devynių periodų EMA - mėlyna punktyrinė linija).

Pagrindinis bulių signalas (pirkimo ženklas) atsiranda, kai MACD linija (vientisa linija) kerta virš signalo linijos (punktyrinė linija), o pagrindinis meškinis signalas (pardavimo ženklas) generuojamas, kai MACD kerta žemiau signalo linijos. Prekybininkai, kurie bando pasipelnyti iš smarkių MACD kryžmių, įvykusių, kai rodiklis yra žemesnis už nulį, turėtų žinoti, kad jie bando pasipelnyti iš pokyčių impulsų kryptyje, o kintamieji vidurkiai vis dar rodo, kad vertybiniai popieriai gali patirti trumpalaikį pardavimą. -iš. Šis kilnus kryžminimas dažnai gali teisingai numatyti tendencijos pasikeitimą, kaip parodyta 2 paveiksle, tačiau dažnai jis laikomas rizikingesniu, jei MACD būtų didesnis nei nulis. (Taip pat žiūrėkite: Uparty ir Lokiniai MACD krosoveriai .)

2 pav

Kitas dažnas signalas, kurio stebi daugelis prekybininkų, atsiranda, kai indikatorius juda priešinga turto kryptimi, vadinamu nukrypimu. Ši koncepcija yra toliau tiriama ir dažnai naudojama patyrusių prekybininkų.

[MACD yra tik vienas iš daugelio sėkmingų prekybininkų naudojamų techninių rodiklių. „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose parodysime naudingiausius techninius rodiklius, taip pat kaip juos pritaikyti realiose situacijose, kad padidintumėte pagal riziką įvertintą grąžą.]

Centro linija

Kaip minėta anksčiau, MACD rodiklis apskaičiuojamas imant skirtumą tarp trumpalaikio slenkančio vidurkio (12 dienų EMA) ir ilgesnio laikotarpio slenkančio vidurkio (26 dienų EMA). Atsižvelgiant į šią struktūrą, MACD rodiklio vertė turi būti lygi nuliui kiekvieną kartą, kai du slenkamieji vidurkiai kerta vienas kitą. Kaip matote 3 paveiksle, kryžius per nulinę liniją yra labai paprastas metodas, kuris gali būti naudojamas nustatyti tendencijos kryptį ir pagrindinius momentus, kai stiprėja pagreitis.

3 pav

MACD pranašumai

Ankstesniuose pavyzdžiuose įvairūs šio rodiklio generuojami signalai yra lengvai interpretuojami ir gali būti greitai įtraukti į bet kokią trumpalaikę prekybos strategiją. Svarbiausiame lygmenyje MACD rodiklis yra labai naudinga priemonė, kuri gali padėti prekybininkams įsitikinti, kad trumpalaikė kryptis veikia jų naudai.

MACD trūkumai

Didžiausias šio indikatoriaus naudojimo transakcijų signalams generuoti trūkumas yra tas, kad prekybininkas gali keletą kartų nugrimzti į savo poziciją ir iš jos išbristi, prieš pradėdamas reikšmingą impulsų pasikeitimą. Kaip matote diagramoje, atsilikęs šio indikatoriaus aspektas gali generuoti kelis operacijos signalus ilgo judesio metu, ir dėl to prekybininkas gali sudominti kelis neskelbtinus pelnus ar net nedidelius nuostolius mitingo metu.

4 pav

Prekybininkai turėtų žinoti, kad plaktuko efektas gali būti stiprus tiek tendencijose, tiek rinkose, priklausančiose nuo asortimento, nes dėl palyginti nedidelių pokyčių rodiklis gali greitai pakeisti kryptis. Dėl daugybės klaidingų signalų prekybininkas gali patirti daug nuostolių. Kai komisiniai atsižvelgiama į lygtį, ši strategija gali tapti labai brangi.

Kitas MACD trūkumas yra nesugebėjimas palyginti skirtingų vertybinių popierių. Kadangi MACD yra dolerio vertė, esanti tarp dviejų slenkančių vidurkių, skirtingai vertinamų akcijų parodymai suteikia mažai informacijos, palyginant daugelį turto rūšių. Siekdami išspręsti šią problemą, daugelis techninių analitikų naudos procentinį kainos generatorių, kuris apskaičiuojamas panašiai kaip MACD, tačiau analizuoja procentinį skirtumą tarp slenkančių vidurkių, o ne dolerio sumos.

Esmė

MACD rodiklis yra populiariausias techninės analizės įrankis, nes jis suteikia prekybininkams galimybę greitai ir lengvai nustatyti trumpalaikės tendencijos kryptį. Aiškūs operacijų signalai padeda sumažinti prekybai reikalingą subjektyvumą, o kryžiai per signalo liniją prekybininkams suteikia galimybę lengvai užtikrinti, kad jie prekiauja pagreičio link. Labai mažai techninės analizės rodiklių pasirodė patikimesni nei MACD, ir šį palyginti paprastą rodiklį galima greitai įtraukti į bet kurią trumpalaikės prekybos strategiją. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ MACD“ tendencijų pasikeitimo pastebėjimas .)