MACD ir stochastinis: dvigubo kryžiaus strategija

Klauskite bet kurio technikos prekybininko ir jis jums pasakys, koks yra tinkamas rodiklis, norint veiksmingai nustatyti akcijų kainų pokyčių kursą. Tačiau viską, ką „teisingas“ rodiklis gali padaryti prekybininkui, gali padaryti du papildomi rodikliai.

Šiuo straipsniu siekiama paskatinti prekybininkus ieškoti ir atpažinti vienu metu Uparty MACD kryžminį variantą kartu su bullish stochastiniu kryžminiu elementu ir naudoti šiuos rodiklius kaip prekybos tašką.

Stochastikų ir MACD susiejimas

Ieškant dviejų populiarių, kartu gerai veikiančių rodiklių, atsirado šis stochastinio generatoriaus poravimas ir slenkamasis vidutinės konvergencijos divergencija (MACD). Ši komanda dirba todėl, kad stochastikas lygina akcijų uždarymo kainą su jų kainų diapazonu per tam tikrą laikotarpį, o MACD - tai dviejų slenkančių vidurkių, besiskiriančių ir besiplečiančių vienas su kitu, formavimas. Šis dinamiškas derinys yra labai efektyvus, jei naudojamas iki galo.

(Apie tai skaitykite skyrelyje: Susipažinimas su osciliatoriais: stochastika ir.)

Darbas su stochastiku

Stochastinio osciliatoriaus istorija užpildyta neatitikimais. Daugelį finansinių išteklių George'as Lane'as, techninis analitikas, studijavęs stochastiką po to, kai 1954 m. Įstojo į Investicijų mokytojus, yra stochastinio generatoriaus kūrėjas. Tačiau Lane'as pateikė prieštaringus teiginius apie stochastinio generatoriaus išradimą. Gali būti, kad ją sukūrė tuometinis „Investicinių švietėjų“ vadovas Ralfas Dystantas ar net nežinomas giminaitis iš kažkieno organizacijos.

Analitikų grupė greičiausiai išrado osciliatorių tarp Lane'o atvykimo į „Investment Educators“ 1954 m. Ir 1957 m., Kai Lane'as reikalavo jo autorių teisių.

Stochastiniam generatoriui yra du komponentai:% K ir% D. % K yra pagrindinė linija, nurodanti laikotarpių skaičių, o% D yra% K slenkamasis vidurkis.

Suprasti, kaip formuojasi stochastika, yra vienas dalykas, tačiau svarbiau žinoti, kaip ji reaguos skirtingose ​​situacijose. Pavyzdžiui:

• Dažniausiai pasitaiko, kai% K linija nukrenta žemiau 20 - atsargos laikomos perparduotos ir tai yra pirkimo signalas.
• Jei% K viršija šiek tiek mažiau nei 100 ir žemyn žemyn, atsargos turėtų būti parduotos, kol ši vertė nenukris žemiau 80.
• Paprastai, jei% K vertė padidėja virš% D, tada perkėlimo signalas nurodomas šiuo kryžminimu, jei vertės yra mažesnės nei 80. Jei jos yra didesnės už šią vertę, vertybinis popierius laikomas perkamu.

MACD ir stochastinis: dvigubo kryžiaus strategija

Darbas MACD

Kaip universalus prekybos įrankis, galintis atskleisti kainų augimą, MACD taip pat naudingas nustatant kainų tendencijas ir kryptį. MACD indikatorius turi pakankamai daug jėgų, kad būtų atskiras, tačiau jo nuspėjamoji funkcija nėra absoliuti. Naudojamas su kitu indikatoriumi, MACD tikrai gali padidinti prekybininko pranašumą.

Jei prekybininkui reikia nustatyti atsargų tendenciją ir kryptį, labai naudinga perdengti jos slenkančias vidutines linijas ant MACD histogramos. Į MACD taip pat galima žiūrėti kaip į vien histogramą.

(Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: „ Momentum Trading with Discipline“ .)

MACD skaičiavimas

Norint įvesti šį svyruojančią indikatorių, kuris svyruoja aukščiau ir žemiau nulio, reikia atlikti paprastą MACD apskaičiavimą. Atėmus vertybinio popieriaus kainos 26 dienų eksponentinį slenkamąjį vidurkį (EMA) iš 12 dienų slenkamojo vertybinio popieriaus kainos vidurkio, gaunama svyruojanti rodiklio vertė. Kai tik pridedama triukšmo eilutė (devynių dienų EMA), palyginus dvi, susidaro prekybos vaizdas. Jei MACD reikšmė yra didesnė už devynių dienų EMA, ji laikoma bullish slenkančio vidurkio kryžminimu.

Naudinga pastebėti, kad yra keli žinomi MACD naudojimo būdai:

• Svarbiausias yra histogramos vidurio linijos nukrypimų stebėjimas ar kertimas; MACD iliustruoja pirkimo galimybes virš nulio ir pardavimo galimybes žemiau.
• Kitas dalykas yra atkreipti dėmesį į slenkamąjį vidutinį linijos kryžminimą ir jų santykį su centrine linija.

(Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Prekyba MACD skirtumais .)

Bullish Crossrovers nustatymas ir integravimas

Kad būtų galima nustatyti, kaip integruoti Uparty MACD kryžminį variantą ir Uparty stochastinį kryžminį variantą į tendencijų patvirtinimo strategiją, reikia paaiškinti žodį „bullish“. Paprastai tariant, bullish reiškia stiprų signalą apie nuolat kylančias kainas. Bulliškas signalas yra tai, kas atsitinka, kai greičiau slenkantis vidurkis viršija lėčiau slenkamą vidurkį, sukurdamas rinkos pagreitį ir siūlydamas toliau didinti kainą.

• Lūksto MACD atveju tai įvyks, kai histogramos vertė yra aukščiau pusiausvyros linijos, taip pat kai MACD linija yra didesnė nei devynių dienų EMA, dar vadinama „MACD signalo linija“.
• Stochastikų bulliškasis nukrypimas atsiranda, kai% K vertė peržengia% D, patvirtindama tikėtiną kainos pokytį.

Veiksmų perėjimas: „Genesee & Wyoming Inc.“

Žemiau yra pavyzdys, kaip ir kada naudoti stochastinį ir MACD dvigubą kryžių.

Atkreipkite dėmesį į žalias linijas, rodančias, kai šie du indikatoriai judėjo sinchroniškai, ir beveik tobulą kryžių, rodomą dešinėje diagramos pusėje.

figūra 1

Šaltinis: StockCharts.com

Galite pastebėti keletą atvejų, kai MACD ir stochastikai arti kerta vienu metu: pavyzdžiui, 2008 m. Sausio mėn., Kovo viduryje ir balandžio viduryje. Net atrodo, kad jie vienu metu kirto tokio dydžio diagramoje, tačiau atidžiau pažvelgę ​​pamatysite, kad jie faktiškai neperėjo per dvi dienas vienas nuo kito, o tai buvo kriterijus nustatant šį dydį. nuskaityti. Galbūt norėsite pakeisti kriterijus, kad įtrauktumėte kryžius, kurie atsiranda per ilgesnį laiką, kad galėtumėte užfiksuoti judesius, kaip parodyta žemiau.

Pakeitus nustatymų parametrus, gali būti sukurta ilgesnė tendencija, o tai prekybininkui padeda išvengti pjūklo. Tai atliekama naudojant didesnes reikšmes intervalo / laikotarpio nustatymuose. Tai paprastai vadinama „dalykų išlyginimu“. Aktyvūs prekybininkai, žinoma, naudoja žymiai trumpesnius laikotarpius savo rodiklių nustatymuose ir remiasi penkių dienų diagrama, o ne ta, kurioje yra mėnesių ar metų kainų istorija.

Strategija

Pirmiausia atkreipkite dėmesį, ar bulių kryžminimasis įvyktų per dvi dienas vienas nuo kito. Taikant stochastinę ir MACD dvigubo kryžminimo strategijas, idealiu atveju kryžminimas įvyktų žemiau 50-osios linijos stochastikams, kad būtų pasiektas ilgesnis kainos judėjimas. Ir geriau, jei norite, kad histogramos vertė jau būtų arba padidėtų daugiau nei nulis per dvi dienas nuo prekybos pradžios.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad MACD turi šiek tiek kirsti po stochastikos, nes alternatyva gali klaidingai parodyti kainos tendenciją arba nukreipti jus į šoną.

Galiausiai yra saugiau prekiauti akcijomis, viršijančiomis jų 200 dienų slenkamąjį vidurkį, tačiau tai nėra absoliuti būtinybė.

Prekybos pranašumas, trūkumas ir apgaulė

Šios strategijos pranašumas yra tai, kad prekybininkams suteikiama galimybė pasirūpinti geresniu įėjimo į atsargas tendenciją, kuri yra populiaresnė, arba būti tikri, kad bet kokia nuosmukio tendencija iš tikrųjų pasikeis, kai dugninės žvejybos priemonės yra ilgalaikės. Šią strategiją galima paversti nuskaitymu, kur leidžiama diagramų sudarymo programinė įranga.

Kiekvienas iš pateiktų strategijų pranašumų visada yra trūkumas. Kadangi akcijos paprastai užima ilgesnį laiko tarpą, kad patektų į geriausią pirkimo poziciją, faktinė prekyba akcijomis vyksta rečiau, todėl žiūrėti gali reikėti didesnio atsargų krepšelio.

Stochastinis ir MACD dvigubas kryžius leidžia prekybininkui pakeisti intervalus, ieškant optimalių ir nuoseklių įėjimo taškų. Tokiu būdu jis gali būti pritaikytas tiek aktyvių prekybininkų, tiek investuotojų poreikiams. Eksperimentuokite su abiem indikatorių intervalais ir pamatysite, kaip kryžminiai klostės skirtingai, tada pasirinkite dienų skaičių, kuris geriausiai tinka jūsų prekybos stiliui. Taip pat galbūt norėsite įmaišydami pridėti santykinio stiprumo indekso (RSI) indikatorių, tik linksmindamiesi.

Esmė

Atskirai, stochastinis generatorius ir MACD veikia skirtingose ​​techninėse patalpose ir dirba vieni. Palyginti su stochastiku, kuris nepaiso rinkos pokyčių, MACD yra patikimesnis pasirinkimas kaip vienintelis prekybos rodiklis. Tačiau du rodikliai, kaip ir dvi galvos, paprastai yra geresni nei vienas! Stochastinis ir MACD yra idealus poravimas ir gali suteikti geresnės ir efektyvesnės prekybos patirties.