Slenkamasis vidutinis konvergencijos skirtumas - MACD
Kintamasis vidutinis konvergencijos skirtumas (MACD) yra tendencijos stebėjimo momento rodiklis, parodantis ryšį tarp dviejų vertybinių popierių kainos slenkančių vidurkių. MACD apskaičiuojamas atimant 26 periodų eksponentinį slenkamąjį vidurkį (EMA) iš 12 periodo EMA.
To skaičiavimo rezultatas yra MACD eilutė. Tada MACD devynių dienų EMA, vadinama „signalo linija“, nubraižoma MACD linijos viršuje, kuri gali veikti kaip signalo pirkimo ir pardavimo aktyviklis. Prekybininkai gali nusipirkti vertybinį popierių, kai MACD kerta virš savo signalo linijos, ir parduoti - arba trumpai - vertybinį popierių, kai MACD kerta žemiau signalo linijos. Kintančio vidutinio konvergencijos skirtumo (MACD) rodiklius galima aiškinti keliais būdais, tačiau labiau paplitę metodai yra kryžminimai, skirtumai ir greitas kilimas / kritimas.
0:39Slenkamasis vidutinis konvergencijos skirtumas - MACD
MACD formulė:
MACD = 12 periodų EMA - 26 periodų EMA \ text {MACD} = \ text {12-period EMA} - \ text {26-period EMA} MACD = 12 period EMA - 26 period EMA
MACD apskaičiuojamas atimant ilgalaikį EMA (26 laikotarpius) iš trumpalaikio EMA (12 periodų). Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) yra slenkamojo vidurkio (MA) rūšis, suteikiantis didesnį svorį ir reikšmingumą naujausiuose duomenų taškuose. Eksponentinis slenkamasis vidurkis taip pat vadinamas eksponentiniu svertiniu slenkamuoju vidurkiu. Eksponentiškai svertinis slenkamasis vidurkis labiau reaguoja į naujausius kainų pokyčius nei paprastas slenkamasis vidurkis (SMA), kuris visiems laikotarpio stebėjimams taiko vienodą svorį.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- MACD apskaičiuojamas atimant 26 periodų EMA iš 12 periodų EMA.
- MACD suaktyvina techninius signalus, kai jis kerta aukščiau (norėdamas pirkti) arba žemiau (parduoti) savo signalo liniją.
- Perėjimo greitis taip pat laikomas rinkos signalu, kai perkama arba perparduodama.
- MACD padeda investuotojams suprasti, ar smarkiai ar mažėjanti kainų svyravimas stiprėja ar silpnėja.
Mokymasis iš MACD
MACD yra teigiama, kai 12 periodų EMA (mėlyna) yra didesnė nei 26 periodų EMA (raudona), ir neigiama, kai 12 periodų EMA yra žemiau 26 periodų EMA. Kuo toliau nuo MACD yra aukščiau ar žemiau jo bazinės linijos, rodo, kad atstumas tarp dviejų EMA didėja. Tolesnėje diagramoje galite pamatyti, kaip dvi kainų schemai pritaikytos EMA atitinka MACD (mėlyną) perėjimą virš ar žemiau jo bazinės linijos (raudona brūkšniu) rodiklyje žemiau kainų diagramos.
MACD dažnai rodomas su histograma (žr. Lentelę žemiau), kurioje pavaizduotas atstumas tarp MACD ir jo signalo linijos. Jei MACD yra virš signalo linijos, histograma bus aukščiau MACD bazinės linijos. Jei MACD yra žemiau jo signalo linijos, histograma bus žemiau MACD bazinės linijos. Prekiautojai naudoja MACD histogramą, kad nustatytų, kada bulių ar Lokiniai pagreitis yra didelis.
MACD ir santykinis stiprumas
Santykinio stiprumo rodikliu (RSI) siekiama parodyti, ar rinka laikoma perperkama, ar perparduota, palyginti su naujausiais kainų lygiais. RSI yra generatorius, apskaičiuojantis vidutinį kainos padidėjimą ir praradimą per tam tikrą laikotarpį; numatytasis laikotarpis yra 14 laikotarpių, kurių vertės yra nuo 0 iki 100.
MACD matuoja dviejų EMA ryšį, o RSI matuoja kainų pokyčius, palyginti su naujausiomis aukščiausiomis ir žemiausiomis kainomis. Šie du rodikliai dažnai naudojami kartu, norint pateikti analitikams išsamesnį rinkos vaizdą.
Šie rodikliai rodo rinkos pagreitį, tačiau, kadangi jie matuoja skirtingus veiksnius, jie kartais pateikia priešingus požymius. Pvz., RSI ilgalaikį laikotarpį gali parodyti daugiau nei 70, o tai rodo, kad rinka yra per daug padidinta, palyginti su paskutinėmis kainomis, o MACD rodo, kad rinka vis dar didėja. Bet kuris rodiklis gali signalizuoti apie artėjančius tendencijų pokyčius, parodydamas nukrypimą nuo kainos (kaina ir toliau didesnė, o rodiklis tampa mažesnis, arba atvirkščiai).
MACD apribojimai
Viena iš pagrindinių skirtumų problemų yra ta, kad ji dažnai gali signalizuoti apie galimą atšaukimą, tačiau tada iš tikrųjų jokio atvirkštinio atstatymo neįvyksta - jis sukuria klaidingą teigiamą rezultatą. Kita problema yra ta, kad skirtumai neprognozuoja visų atšaukimų. Kitaip tariant, joje numatoma per daug neatšaukiamų permainų ir nepakankama tikroji kainų atšaukimo pusė.
„Klaidingai teigiamas“ nukrypimas dažnai įvyksta, kai turto kaina pasislenka į šoną, pavyzdžiui, intervale ar trikampyje, sekant tendenciją. Dėl kainos sulėtėjimo - judėjimo į šonus ar lėto tendencinio judėjimo - MACD privers atsitraukti nuo ankstesnių kraštutinumų ir pasislinks į nulį, net nesant tikrojo perversmo.
Papildomi MACD ištekliai
Ar jus domina MACD naudojimas savo versle "> gruntas MACD ir„ Spotting Trend Reversals with MACD “, kad gautumėte daugiau informacijos.
Jei norite sužinoti daugiau apie rodiklius, „Investopedia“ techninės analizės kursai pateikia išsamų dalyko įvadą. Išmoksite pagrindinę ir patobulintą techninę analizę, diagramų skaitymo įgūdžius, techninius rodiklius, kuriuos jums reikia nustatyti, ir kaip geriau išnaudoti kainų tendencijas per daugiau nei penkias valandas užsakomųjų vaizdo įrašų, pratybų ir interaktyvaus turinio kainų tendencijas.
MACD kryžminių jungčių pavyzdys
Kaip parodyta šioje diagramoje, kai MACD nukrenta žemiau signalo linijos, tai yra lokio signalas, rodantis, kad gali būti laikas parduoti. Ir atvirkščiai, kai MACD pakyla virš signalo linijos, indikatorius duoda buliaus signalą, kuris rodo, kad turto kaina greičiausiai augs. Kai kurie prekybininkai prieš įeidami į poziciją laukia patvirtinto kryžiaus virš signalo linijos, kad sumažėtų tikimybė būti „suklastotam“ ir patekti į poziciją per anksti.
Krosoveriai yra patikimesni, kai atitinka vyraujančią tendenciją. Jei MACD kerta virš savo signalo linijos po trumpo pataisymo, atsižvelgiant į ilgalaikį pakilimą, tai laikoma trumpalaikiu patvirtinimu.
Jei MACD kerta žemiau savo signalo linijos po trumpo žingsnio aukščiau per ilgalaikį nuosmukį, prekybininkai laikytų, kad tai yra guvus patvirtinimas.
Nukrypimo pavyzdys
Kai MACD sudaro aukščiausias ar žemiausias kainas, kurios skiriasi nuo atitinkamų aukščiausių ir žemiausių kainų, tai vadinama nukrypimu. Liekamasis skirtumas atsiranda tada, kai MACD sudaro dvi kylančias žemiausias kainas, kurios atitinka dvi krintančias žemiausias kainas. Tai tinkamas bulių signalas, kai ilgalaikė tendencija vis dar yra teigiama. Kai kurie prekybininkai imsis bulių skirtumų net tada, kai ilgalaikė tendencija yra neigiama, nes jie gali signalizuoti apie tendencijos pasikeitimą, nors ši technika nėra tokia patikima.
Kai MACD suformuoja dviejų mažėjančių aukščių seriją, atitinkančią dvi kylančias kainų aukštumas, susidarė smarkiai mažėjantis skirtumas. Laikoma, kad tendencija gali tęstis, atsižvelgiant į ilgalaikę lėtėjimo tendenciją, pasireiškianti meškos. Kai kurie prekybininkai stebės trumpalaikes bulių tendencijas, nes jie gali parodyti silpną tendenciją. Tačiau tai nėra tokia patikima, kaip meškų tendencija.
Greito kilimo ar kritimo pavyzdys
Kai MACD pakyla ar greitai krinta (trumpesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis atsitraukia nuo ilgesnio laikotarpio slenkančio vidurkio), tai yra signalas, kad saugumas yra perparduotas ar perparduotas ir netrukus grįš į normalų lygį. Prekybininkai dažnai derins šią analizę su santykinio stiprumo indeksu (RSI) ar kitais techniniais rodikliais, kad patikrintų perparduotas ar perparduotas sąlygas.
Neretai investuotojai MACD histogramą naudoja taip, kaip patys MACD. Histogramoje taip pat galima nustatyti teigiamus ar neigiamus kryžminius variantus, nukrypimus ir greitus pakilimus ar kritimus. Norint nuspręsti, kuris yra geriausias bet kurioje situacijoje, reikia tam tikros patirties, nes MACD ir jo histogramos signalai skiriasi skirtingai.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.