Įvairių veiksnių ETF ateina iš amžiaus

Kai kurie naujieji sparčiai augančios intelektualiosios beta erdvės nariai yra kelių veiksnių biržoje prekiaujami fondai (ETF) arba fondai, siūlantys investuotojams vienu metu susidurti su daugiau nei vienu investavimo veiksniu. Nors didžiausi išmanieji beta fondai išlieka vieno faktoriaus ETF, ty augimo ar vertės fondai, daugelis daugiafaktorių fondų įsitraukia į priekį.

Svarbu tai, kad 2018 m. Atnešė daugybę reikšmingų gairių, keliančių platų daugiafaktorių ETF. Tiksliau sakant, kai kurie daugelio veiksnių ETF per pastaruosius kelis mėnesius pasiekė svarbų trejų metų jubiliejų. Treji metai yra viena iš plačiai stebimų amžiaus rodiklių, į kuriuos atkreipia dėmesį analitikai ir investuotojai.

„2018 m. Septyni skirtingai sukonstruoti daugiafaktoriai ETF pasieks savo trejų metų sukaktį, nes turto valdytojai pradės siūlyti taisyklėmis pagrįstą skaidrų metodą, apjungiantį kai kuriuos požymius, kurie istoriškai suteikė aktyviems valdytojams pranašumą“, - sakė CFRA tyrimų direktorius. ETF ir savitarpio fondo tyrimų vadovas Toddas Rosenblutas 2017 m. „Šie penki požymiai arba veiksniai buvo kokybė, pagreitis, vertė, mažas nepastovumas ir dydis“.

Pakeliui

Vienas iš daugelio veiksnių ETF, kuris 2018 m. Atšventė savo trečiąjį gimtadienį, yra „JPMorgan Diversified Return USA Equity ETF“ (JPUS). JPUS, debiutavęs 2015 m. Rugsėjo mėn., Yra vienas iš kelių faktorių visatos titanų.

„JPUS stebi indeksą, kurio tikslas - užtikrinti didesnę pagal riziką pakoreguotą grąžą nei tradicinis rinkos ribinis indeksas, plačiai diversifikuojant riziką tarp sektorių ir akcijų“, - teigia „JPMorgan Asset Management“. „Indeksas naudoja daugelio veiksnių akcijų tikrinimo procesą, kuris istoriškai lėmė gerus rezultatus.“

JPUS tarp investuotojų pritraukė: ETF valdo apie 556 mln. USD turto, iš kurių daugiau nei 150 mln. USD į šį fondą atėjo tik šiais metais. JPUS turi keletą stabilių draugų, kuriems taip pat sukanka treji 2018 m.

JPMorgan diversifikuotos grąžos kylančių rinkų akcijų biržoje (JPEM) sausį sukako treji, o JPMorgan diversifikuotos grąžos tarptautiniame akcijų biržoje (JPIN) - treji 2017 m. Lapkričio mėn. šuolis į 1, 43 milijardo JAV dolerių per 2017 m. įplaukas - 526, 4 mln. Įrodydamas, kad trejų metų etapas yra reikšmingas, JPIN praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį pasuko trejų ir įplaukė iš ketvirtojo ketvirčio į šiaurę nuo 124 mln. USD.

JPIN padidėjo daugiau nei 25% 2017 m., Viršydamas MSCI EAFE indeksą daugiau nei 100 bazinių punktų, nors per metus jis sumažėjo daugiau nei 10%.

Dar viena JAV idėja

Investuotojai, ieškantys kito kelių veiksnių požiūrio į JAV didelius kapitalizacijos kapitalus, gali apsvarstyti „Deutsche Xtrackers Russell 1000“ išsamų koeficientą ETF (DEUS). 2018 m. Lapkričio mėn. DEUS sukanka treji metai.

„Turėdamas 19, 1% bendros grąžos, DEUS nuo gruodžio 1 d. Taip pat aplenkė vidutinį didelių kapitalų pagrindinį investicinį fondą“, - sakė Rosenbluth, remdamasis 2017 m. „DEUS apima penkis veiksnius, kurie skiriasi nuo bendraamžių, kurie paprastai apima tris ar keturis iš jų“.