Santykinis stiprumo indeksas (RSI) ir stochastinis osciliatorius?

Tiek santykinis stiprumo indeksas (RSI), tiek stochastinis osciliatorius yra kainų impulsai, naudojami rinkos tendencijoms prognozuoti. Nepaisant panašių tikslų, jie turi labai skirtingas teorijas ir metodus. Stochastinis generatorius remiasi prielaida, kad uždarymo kainos turėtų artėti ta pačia kryptimi kaip ir dabartinė tendencija. RSI stebėjo kainų perpardavimo ir perpardavimo lygį, matuojant kainų svyravimo greitį. Daugiau analitikų naudoja RSI per stochastinį generatorių, tačiau abu yra gerai žinomi ir patikimi techniniai rodikliai.

Santykinis stiprumo indeksas

J. Welles Wilderis jaunesnysis sukūrė RSI lygindamas naujausius rinkos pokyčius su pastarojo laikotarpio nuostoliais. Tai yra impulsų rodiklis, kuris matuoja naujausių kainų pokyčių mastą, kad būtų galima įvertinti perkamos ar perparduotos akcijų ar kito turto kainos sąlygas. RSI rodomas kaip osciliatorius (linijos brėžinys, judantis tarp dviejų kraštutinumų), kurio rodmuo gali būti nuo 0 iki 100, ir jis pažymėtas linijoje po kainų lentele. Linijos vidurio taškas yra 50. Kai RSI vertės tendencijos viršija 70, laikoma, kad pagrindinis turtas yra perkamas. Priešingai, turtas laikomas perparduotu, kai RSI yra mažesnė nei 30. Prekybininkai taip pat naudoja RSI norėdami nustatyti atramos ir pasipriešinimo sritis, nustatyti galimų atšaukimų skirtumus ir patvirtinti kitų rodiklių signalus.

Stochastiniai osciliatoriai

Stochastinius generatorius sukūrė George'as Lane'as. Stochastinis osciliatorius yra impulsų rodiklis, lyginantis tam tikrą vertybinio popieriaus uždarymo kainą su jo kainų diapazonu per tam tikrą laikotarpį. Osciliatoriaus jautrumą rinkos pokyčiams galima sumažinti koreguojant tą laiką arba imant slenkamą rezultato vidurkį. Jis naudojamas perkami ir perparduoti prekybos signalams generuoti.

Lane'as tikino, kad kainos paprastai artėja prie aukščiausių tendencijų kylančiose rinkose ir beveik iki žemiausių žemiausių tendencijų. Kaip ir RSI, stochastinės vertės yra pavaizduotos ribose nuo 0 iki 100. Perkamos sąlygos egzistuoja, kai generatorius yra didesnis nei 80, o turtas laikomas perparduotu, kai vertės yra mažesnės nei 20. Stochastinių osciliatorių diagrama paprastai susideda iš dviejų linijų: vienos atspindinčios. tikrąją kiekvieno seanso osciliatoriaus vertę, atspindinčią jo trijų dienų paprastą slenkamąjį vidurkį. Kadangi manoma, kad kaina įsibėgės, šių dviejų linijų sankirtos yra laikomos signalu, kad kūriniuose gali būti atvirkštinis pokytis, nes tai rodo didelį impulsų pasikeitimą kiekvieną dieną.

Stochastinio generatoriaus ir tendencingos kainos pokyčių skirtumai taip pat laikomi svarbiu atvirkštinio signalo ženklu. Pvz., Kai lokio tendencija pasiekia naują žemiausią žemumą, tačiau osciliatorius išspausdina aukštesnę žemiausią, tai gali būti rodiklis, kad lokiai išnaudoja savo pagreitį, o bulliškoji atvirkštinė tendencija yra dar didesnė.

Esmė

Apskritai, RSI yra naudingesnė tendencijose esančiose rinkose, o stochastika yra naudingesnė šalutinėse ar nestabiliose rinkose. RSI buvo skirta išmatuoti kainų svyravimo greitį, o stochastinių osciliatorių formulė geriausiai veikia nuosekliuose prekybos diapazonuose.