Serialo koreliacija
Serijinė koreliacija yra santykis tarp kintamojo ir atsilikusios versijos per įvairius laiko intervalus. Pasikartojantys modeliai dažnai parodo serijinę koreliaciją, kai kintamojo lygis daro įtaką jo būsimam lygiui. Finansų srityje šią koreliaciją naudoja techniniai analitikai, norėdami nustatyti, kaip gerai ankstesnė vertybinio popieriaus kaina prognozuoja būsimą kainą.
Serijinė koreliacija taip pat žinoma kaip autokoreliacija arba atsilikusi koreliacija.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Serijinė koreliacija yra santykis tarp nurodyto kintamojo ir atsilikusios pačios versijos įvairiais laiko intervalais.
- Kintamasis, kuris yra nuosekliai koreliuojamas, turi modelį ir nėra atsitiktinis.
- Techniniai analitikai patvirtina pelningus vertybinių popierių ar vertybinių popierių grupių modelius ir nustato riziką, susijusią su investavimo galimybėmis.
Serijos koreliacija dekonstruota
Serijos koreliacija naudojama statistikoje apibūdinti ryšį tarp to paties kintamojo stebėjimų tam tikrais laikotarpiais. Jei kintamojo nuoseklioji koreliacija matuojama kaip nulis, koreliacijos nėra, o kiekvienas stebėjimas yra vienas nuo kito nepriklausomas. Ir atvirkščiai, jei kintamojo serijinė koreliacija nukreipta į vieną, pastebėjimai yra nuosekliai koreliuojami, o būsimiems stebėjimams įtakos turi praeities vertės. Iš esmės nuosekliai koreliuojamas kintamasis turi modelį ir nėra atsitiktinis.
Klaidų terminai atsiranda tada, kai modelis nėra visiškai tikslus, o realiojo pasaulio programose gaunami skirtingi rezultatai. Kai koreliuojami skirtingų (paprastai gretimų) laikotarpių klaidų terminai (arba stebėjimai dėl skerspjūvio), klaidos terminas yra koreliuojamas nuosekliai. Serijinė koreliacija atsiranda laiko eilučių tyrimuose, kai klaidos, susijusios su konkrečiu laikotarpiu, perkeliamos į ateinančius laikotarpius. Pavyzdžiui, prognozuojant akcijų dividendų augimą, per didelis įvertinimas per vienerius metus lems pervertinimą vėlesniais metais.
Serijinė koreliacija gali padaryti tikslesnius modeliuojamus prekybos modelius, kurie padeda investuotojui sukurti mažiau rizikingą investavimo strategiją.
Techninėje analizėje analizuojami vertybinių popierių modeliai, naudojant nuosekliosios koreliacijos matus. Analizė visiškai pagrįsta akcijų kainų pokyčiu ir su tuo susijusia apimtimi, o ne bendrovės pagrindais. Techninės analizės praktikams, jei jie teisingai naudoja nuoseklią koreliaciją, nustatomi ir patvirtinami pelningi modeliai arba vertybinis popierius ar vertybinių popierių grupė ir neatidėliotinos investavimo galimybės.
Serialo koreliacijos samprata
Serijinė koreliacija iš pradžių buvo naudojama inžinerijoje, siekiant nustatyti, kaip kinta signalas, pavyzdžiui, kompiuterio signalas ar radijo banga, palyginti su savimi. Ši sąvoka išpopuliarėjo ekonominiuose sluoksniuose, nes ekonomistai ir ekonometrijos specialistai pasinaudojo šia priemone ekonominiams duomenims analizuoti per tam tikrą laiką.
Beveik visose didelėse finansų įstaigose dirba kiekybiniai analitikai, vadinami kvantitais. Šie finansų prekybos analitikai naudoja techninę analizę ir kitas statistines išvadas, kad analizuotų ir prognozuotų akcijų rinką. Šie modeliuotojai bando nustatyti koreliacijų struktūrą, kad pagerintų prognozes ir galimą strategijos pelningumą. Be to, koreliacijos struktūros nustatymas pagerina bet kokio modelio pagrindu modeliuojamų laiko eilučių realumą. Tikslus modeliavimas sumažina investavimo strategijų riziką.
Kvantai yra neatsiejama daugelio šių finansų institucijų sėkmės dalis, nes jie pateikia rinkos modelius, kuriuos įstaiga vėliau naudoja kaip savo investavimo strategijos pagrindą.
Serijinė koreliacija iš pradžių buvo naudojama signalų apdorojimui ir sistemų inžinerijai, siekiant nustatyti, kaip signalas kinta priklausomai nuo laiko. Devintajame dešimtmetyje ekonomistai ir matematikai puolė į Wall Street, kad pritaikytų šią koncepciją akcijų kainų prognozei.
Šių kiekių nuoseklioji koreliacija nustatoma naudojant Durbin-Watson testą. Koreliacija gali būti teigiama arba neigiama. Akcijų kaina, rodanti teigiamą serijinę koreliaciją, turi teigiamą modelį. Apsauga, turinti neigiamą serijos koreliaciją, laikui bėgant daro sau neigiamą įtaką.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.