Kintamumo santykis
Nepastovumo koeficientas yra techninė priemonė, naudojama kainų modeliams ir atsiribojimams nustatyti. Techninėje analizėje naudojamas tikrasis diapazonas, kad būtų galima suprasti, kaip vertybinio popieriaus kaina kinta dabartinę dieną, palyginti su ankstesniu jo nepastovumu.
SUMAŽINIMAS Nepastovumo koeficientas
Kintamumo koeficientas yra priemonė, padedanti investuotojams sekti akcijų kainos kintamumą. Tai yra vienas iš nedaugelio techninių rodiklių, nukreiptų į nepastovumą. Paprastai standartinis nuokrypis yra vienas iš labiausiai paplitusių matavimų, taikomų sekant kintamumą. Standartinis nuokrypis yra kelių techninių kanalų, įskaitant „Bollinger“ juostas, pagrindas. Techniniai analitikai, norėdami nustatyti kainų diapazonus ir nepastovumo modelius, kurie padeda sukelti prekybos signalus, naudoja daugybę skirtingų veislių vokų kanalų. Istorinis kintamumas taip pat yra kita įprasta tendencija, kuria galima vadovautis kintamumui sekti.
Kintamumo koeficientas buvo sukurtas siekiant prisidėti prie kainų nepastovumo analizės. Pramonės svyravimų ir nepastovumo santykio skaičiavimai gali būti skirtingi. Dėl techninės analizės Jackas Schwageris yra žinomas kaip savo knygoje „Techninė analizė“ pristatęs nepastovumo santykio sąvoką.
Pastovumo koeficiento apskaičiavimas
Schwagerio nepastovumo santykio apskaičiavimo metodika remiasi tikrojo diapazono koncepcija, kurią sukūrė ir pristatė Welles Wilderis, tačiau turi keletą iteracijų. Schwageris kintamumo koeficientą apskaičiuoja taip:
VR = TTRATRwhere: VR = nepastovumo koeficientasTTR = šiandieninis tikrasis diapazonasŠiandienos tikrasis diapazonas = Maksimalus −Minx = Šiandien aukščiausias, vakar „CloseMin“ = Šiandien žemiausias, vakar „CloseATR“ = Vidutinis tikrasis praėjusio N dienos laikotarpio diapazonas \ prasideda {suderintas} ir \ tekstas {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ tekstas {Šiandien tikras diapazonas} \\ & \ tekstas {Šiandien tikras diapazonas} = \ tekstas {Maks.} - \ tekstas {Min} \\ & \ tekstas {Maks.} = \ Tekstas {Šiandien didelis, vakar uždarytas} \\ & \ tekstas {Min} = \ tekstas {Šiandien mažai, vakar uždaryta} \\ & \ tekstas {ATR} = \ tekstas {Vidutinis tikrasis praėjusio N-dienos laikotarpio diapazonas} \\ \ pabaiga {suderinta} VR = ATRTTR, kur: VR = nepastovumo koeficientasTTR = šiandieninis tikrasis diapazonasŠiandienos tikrasis diapazonas = Maksimalus −Minx = Aukščiausia šiandien, vakar CloseMin = Šiandien žemiausia, Vakar uždarytaATR = Vidutinis tikras praėjusio N dienos laikotarpio diapazonas.
Kitos kintamumo santykio kartojimai gali apimti:
VR = ∣TTR∣ATR kur: | TTR | = Absoliutinė „MaxAbsolute“ vertės reikšmė: Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Šiandienos HighTL = Šiandienos LowYC = Vakar uždarymas \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {VR} = \ frakas {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text TTR = \ text {Absoliuti didžiausia reikšmė} \\ & \ tekstas {Absoliuti reikšmė Max} = \ tekstas {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Today's High} \ \ & \ tekstas {TL} = \ tekstas {Šiandien mažai} \\ & \ tekstas {YC} = \ tekstas {Vakar uždarytas} \\ \ pabaiga {suderinta} VR = ATR∣TTR∣, kur: | TTR | = Absoliutinė „MaxAbsolute“ vertės reikšmė: Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Šiandien aukštaTL = Šiandien žemiausiaYC = Vakar uždaryta
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = praėjusio N dienos laikotarpio tikrojo diapazono eksponentinis slenkamasis vidurkis \ prasideda {suderintas} ir \ tekstas {VR} = \ frakas {\ vidurys \ tekstas {TTR} \ vidurys} {\ tekstas {EMA}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Tikro diapazono eksponentinis slenkamasis vidurkis} \\ & \ tekstas {praėjusio N-dienos periodo} \\ \ pabaiga {suderinta} VR = EMA∣TTR∣, kur: EMA = praėjusio N dienos laikotarpio tikrojo diapazono eksponentinis slenkamasis vidurkis
Nepastovumo santykio signalai
Investuotojai ir prekybininkai turės savo mechanizmus, skirtus sekti ir nustatyti kintamumo santykio modelius. Paprastai šis santykis techninėje diagramoje nubraižomas kaip viena eilutė kaip perdanga arba atskirame ekrane.
Didesnis kintamumo koeficientas reikš reikšmingą kainų svyravimą einamąją prekybos dieną. Apskritai nepastovumas gali būti trikdžių ar pokyčių, darančių įtaką vertybinių popierių kainai, signalas. Todėl didelis nepastovumas gali sukelti naują vertybinių popierių kainos tendenciją teigiama arba neigiama linkme. Treideriai stebi kintamumą ir kintamumo santykį kartu su kitais prekybos modeliais, kad padėtų patvirtinti prekybos signalą investicijoms.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.