Tinkamos dienos prekybos programinės įrangos pasirinkimas

Kompiuterinės programos palengvino prekybos automatizavimą, ypač trumpalaikėms intensyvioms veikloms, tokioms kaip dienos prekyba, todėl prekybos programinės įrangos naudojimas tapo labai populiarus. Tęsiasi diskusijos dėl pelno potencialo, kurį realiai galima gauti iš dienos prekybos veiklos naudojantis internetinėmis prekybos platformomis, nes, kaip teigiama, tarpininkavimo mokesčiai ir komisiniai atima didžiąją dalį turimo pelno potencialo. Taigi tampa labai svarbu pasirinkti tinkamą dienos prekybos programinę įrangą su išlaidų ir naudos analize, įvertinant jos pritaikymą individualiems prekybos poreikiams ir strategijoms, taip pat funkcijas ir funkcijas, kurių jums reikia.

Dienos prekyba yra tam tikra prekybos veikla, kurios metu pirkimo ir pardavimo pozicijos yra uždaromos ir uždaromos tą pačią prekybos dieną, siekiant gauti pelną mažesniais kainų skirtumais dideliems užsakymų kiekiams dažnai perkant ir parduodant, dažniausiai naudojant svertą.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Dienos prekybos programinė įranga apima įrankius ir pavedimų įvedimo platformas, leidžiančias dienos prekybininkams efektyviai ir nuosekliai atlikti savo darbą.
• Šios platformos dažnai apima automatizuotą prekybą, pagrįstą dienos prekybininko nustatytais parametrais, leidžiančiais pavedimus į rinką nusiųsti greičiau nei žmonių refleksus.
• Norint pasirinkti tinkamą prekybos dienos programinės įrangos sistemą, reikia suprasti kiekvieno pasiūlymo sąnaudas ir naudą bei maksimaliai padidinti jo funkcionalumą.

Kas yra dienos prekybos programinė įranga?

Dienos prekybos programinė įranga yra kompiuterinė programa, kurią paprastai teikia maklerio įmonės, siekdamos padėti klientams efektyviai ir laiku vykdyti dienos prekybos veiklą. Jie dažnai automatizuoja analizę ir savarankiškai sudaro sandorius, leidžiančius prekybininkams gauti pelną, kurį sunku pasiekti vien tik mirtingiesiems. Pvz., Dienos prekybininkui gali būti neįmanoma rankiniu būdu sekti dviejų pasirinktų trijų skirtingų akcijų techninius rodiklius (pvz., 50 ir 200 dienų slenkamąjį vidurkį), tačiau automatizuota dienos prekybos programinė įranga gali lengvai tai padaryti ir pateikti prekiauja įvykdžius nustatytus kriterijus.

Galimos funkcijos ir funkcijos gali skirtis kiekviename programinės įrangos pakete ir gali būti įvairių versijų. Be tarpininkų, nepriklausomi pardavėjai taip pat teikia dienos prekybos programinę įrangą, kuri paprastai pasižymi sudėtingesnėmis funkcijomis.

Kaip veikia dienos prekybos programinė įranga?

Trys pagrindinės bet kurios dienos prekybos programinės įrangos savybės:

• Funkcija, leidžianti prekybos sistemoje nustatyti prekybos strategiją (pagrįsta techniniais rodikliais, naujienomis, prekybos signalais ar modelio atpažinimu)
• Automatizuota užsakymų pateikimo funkcija (paprastai su tiesiogine prieiga prie rinkos) įvykdžius kriterijus
• Analitinės priemonės, skirtos tęsti esamų akcijų paketų (jei tokių yra), rinkos pokyčių ir ypatybių, leidžiančių atitinkamai veikti, vertinimą

Bet kuriai dienos prekybos programinei įrangai reikės vienkartinės prekybos strategijos nustatymo, nustatant prekybos limitus, įvedant sistemą į tiesioginius duomenis ir leidžiant jai vykdyti sandorius.

Paprastas pavyzdys: Tarkime, kad ABC vertybinių popierių birža yra Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE) ir „Nasdaq“. Jūs ieškote arbitražo galimybių ir joje yra dienos prekybos programinė įranga. Jūs nustatėte:

• Pasirinkite akcijų ABC arbitražui ir pasirinkite dvi rinkas (NYSE ir Nasdaq) prekybai.
• Darant prielaidą, kad abi prekybos dienos metu išlaidos tarpininkavimui ir komisiniams jums kainuoja 0, 10 USD už akciją; siekiate ieškoti kainų skirtumų tarp dviejų rinkų, viršijančių šią sumą. Taigi jūs nustatote (tarkime, 0, 20 USD ar daugiau) kaip kainų skirtumą, ty programinė įranga turėtų vykdyti vienu metu vykdomą pirkimo ir pardavimo užsakymą tik tuo atveju, jei pasiūlymo ir pardavimo kainos dviejose rinkose skiriasi 0, 20 USD (ar daugiau).
• Vienu būdu nustatykite perkamų ir parduodamų akcijų skaičių (tarkim, 10 000 akcijų).
• Leiskite šiai sąrankai pradėti veikti.

Tarkime, programinė įranga identifikuoja, kad „ABC“ kotiruoja 62, 10 USD NYSE ir 62, 35 USD „Nasdaq“ (skirtumas 0, 25 USD) pavedimų, viršijančių nustatytą 10 000 akcijų limitą. Dienos prekybos programinė įranga inicijuos prekybą, nes ji atitiks apibrėžtus kriterijus, ir nusiųs užsakymus į dvi biržas (nusipirkite mažesnėmis kainomis ir parduokite didesnėmis kainomis). Jei viskas klostysis gerai, ši dienos prekybos programinė įranga ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1500 USD prekybininko grynojo pelno akimirksniu.

Tolesni pirmiau pateiktos programinės įrangos patobulinimai gali apimti „stop-loss“ funkcijas - tarkime, jei bus vykdoma tik jūsų perkama prekyba, bet ne parduota prekyba. Kaip dienos prekybos programinė įranga turėtų veikti pagal ilgąją poziciją? Į patobulintas programinės įrangos funkcijas galima įtraukti kelias galimybes:

• Toliau ieškokite pardavimo galimybių nustatytomis kainomis konkrečiam laikotarpiui. Jei per nurodytą laiką nenustatyta jokių galimybių, praraskite poziciją nuostolingai.
• Nustatykite „stop loss“ limitus ir, jei pasiekiama riba, parduokite pirkimo užsakymą
• Pereikite prie vidurkinimo metodo - nusipirkite daugiau akcijų mažesnėmis kainomis, kad sumažintumėte bendrą kainą

Savybės ir funkcionalumas

Aukščiau pateiktas arbitražo pavyzdys, kai prekybos galimybės yra trumpalaikės. Daugelį šios dienos prekybos veiklos rūšių galima nustatyti naudojant dienos prekybos programinę įrangą, todėl tampa nepaprastai svarbu pasirinkti tinkamą jūsų poreikius atitinkančią. Keletas geros dienos prekybos programinės įrangos savybių:

• Platformos nepriklausomumas: nebent prekybininkas naudoja labai sudėtingus dienos prekybos algoritmus, kuriems reikalingi aukščiausios klasės kompiuteriai, patartina naudoti internetinės programinės įrangos pasiūlymą. Privalumai yra jungiamumas iš bet kurios vietos, rankinis atnaujinimų diegimas ir priežiūros išlaidos. Tačiau, jei naudojate labai sudėtingus algoritmus, kuriems reikalingas patobulintas skaičiavimas, tada geriau apsvarstyti skirtą kompiuterio pagrindu įdiegiamą programinę įrangą, nors tai ir kainuos brangiai.
• Jūsų specifiniai dienos prekybos poreikiai: Ar laikotės paprastos dienos prekybos strategijos, susijusios su vidutinio akcijų sekimo stebėjimu, ar ketinate įgyvendinti sudėtingą delta-neutralų prekybos strategiją, įskaitant opcionus ir akcijas? Ar jums reikia „forex“ informacijos srauto, ar prekiaujate konkrečiais produktais, tokiais kaip dvejetainiai opcionai? Norint suprasti pasiūlymą, nepakanka pasitikėti pretenzijomis dėl brokerių tinklalapio turinio. Paklauskite bandomosios versijos ir nuodugniai įvertinkite ją pradiniame etape. Arba patikrinkite vertybinių popierių maklerio ar pardavėjo nurodymus ekrane po ekrano (jei yra), kad aiškiai suprastumėte, kas tinka jūsų dienos prekybai.
• Papildomos savybės: Dienos prekyba bandoma išnaudoti trumpalaikius kainų pokyčius dienos metu. Tokius trumpalaikius kainų pokyčius savo ruožtu pirmiausia lemia naujienos ir pasiūla bei paklausa (be kitų veiksnių). Ar jūsų dienos prekybos strategijai reikalingos naujienos, diagramos, 2 lygio duomenys, išskirtinis ryšys su tam tikromis rinkomis (pvz., Ne biržoje), specifiniai duomenų kanalai ir pan.? Jei taip, ar jie yra įtraukti į programinę įrangą, ar prekybininkas turėtų prenumeruoti juos atskirai nuo kitų šaltinių ir taip padidinti išlaidas?
• Analitinės savybės: atkreipkite dėmesį į jo siūlomą analizės funkcijų rinkinį. Štai keli iš jų:

1. Techniniai rodikliai / modelio atpažinimas : Prekybininkų, kurie bando pasinaudoti prognozuodami būsimą kainų lygį ir kryptį, galima rasti daugybę techninių rodiklių. Kai prekybininkas parengia techninius rodiklius, kurių reikia laikytis, jie turėtų užtikrinti, kad dienos prekybos programinė įranga palaikytų būtiną automatizavimą veiksmingam sandorių apdorojimui pagal norimą techninį rodiklį.
2. Tarpininkavimo galimybių pripažinimas : Norėdami gauti naudos iš nedidelio dvigubai įtraukto į akciją kainos skirtumo keliose rinkose, tuo pačiu metu pirkdami (mažos kainos biržoje) ir parduodami (esant didelėms kainoms rinkoje) sudaromos galimybės gauti pelno ir tai yra viena iš dažniausiai naudojamų strategijų. naudojant dienos prekybos programinę įrangą. Tam reikalingas ryšys su abiem rinkomis, galimybė patikrinti kainų skirtumus, kai jie atsiranda, ir laiku vykdyti sandorius.
3. Matematiniais modeliais pagrįstos strategijos: Yra mažai automatizuotų prekybos strategijų, pagrįstų matematiniais modeliais, pavyzdžiui, deltaneutralios prekybos strategijos, leidžiančios prekiauti pasirinkimo galimybių deriniu ir jo pagrindiniu vertybiniu popieriumi, kai sandoriai sudaromi siekiant kompensuoti teigiamą ir neigiamą deltą taip, kad portfelis delta palaikoma lygi nuliui. Dienos prekybos programinėje įrangoje turėtų būti integruota žvalgybos priemonė, leidžianti įvertinti esamus akcijų paketus, patikrinti turimas rinkos kainas ir prireikus vykdyti akcijų ir opcionų sandorius.
4. Tendencijos, sekančios strategijas : Kitas didelis strategijų rinkinys, paprastai įgyvendinamas naudojant dienos prekybos programinę įrangą.

Išlaidos ir kitos aplinkybės

Kaip galima pastebėti iš aukščiau pateikto sąrašo, dangus yra kompiuterių programavimo ir automatinių programinės įrangos sistemų riba. Viskas ir viskas gali būti automatizuoti, atliekant daugybę pritaikymų. Be to, kad pasirenkate tinkamą programinę įrangą, labai svarbu išbandyti nustatytas istorinių duomenų strategijas (tarpininkavimo išlaidų diskontavimas), įvertinti realų pelno potencialą ir dienos prekybos programinės įrangos sąnaudų poveikį ir tik tada užsiprenumeruoti. Tai dar viena sritis, kurią reikia įvertinti, nes daugelis brokerių siūlo programinės įrangos platformų ankstesnio patikrinimo funkcijas.

• Programinės įrangos kaina: Ar programinę įrangą galima įsigyti kaip standartinės tarpininkavimo sąskaitos dalį, ar ji gaunama už papildomą mokestį? Priklausomai nuo jūsų individualios prekybos veiklos, turėtų būti atlikta sąnaudų ir naudos analizė. Reikėtų atidžiai įvertinti turimas versijas ir jų savybes. Dauguma prekybos programinės įrangos pagal numatytuosius nustatymus yra nemokama su standartine tarpininkavimo sąskaita, tačiau nebūtinai turi visas reikalingas funkcijas, tenkinančias jūsų prekybos poreikius. Būtinai patikrinkite aukštesnių versijų, kurios gali būti žymiai didesnės nei standartinės, išlaidas. Šios išlaidos turėtų būti atimamos vertinant prekybos grąžą ir priimtus sprendimus remiantis tik realia nauda.
• Kainos tikslumas: Ar brokeris ir dienos prekybos programinė įranga palaiko NBBO (geriausias nacionalinis pasiūlymas ir pasiūlymas)? Tarpininkai, kurie yra NBBO dalyviai, privalo vykdyti kliento sandorius pagal geriausią įmanomą kainą ir paprašyti kainos, užtikrindami kainų konkurencingumą. Atsižvelgiant į konkrečiai šaliai taikomus įstatymus, brokeriams gali būti suteikta teisė (arba gali būti neprivaloma) pateikti geriausią pasiūlymą ir paklausti kainų. Prekybininkai, prekiaujantys tarptautiniais vertybiniais popieriais su tarptautiniais tarpininkais ir programine įranga, turėtų apsvarstyti galimybę tai patvirtinti konkrečioje rinkoje.
• Apsauginės savybės: Įdomu, jei programinė įranga uždirba už jus pinigus, tačiau apsauga yra svarbiausia. Tobulėjant technologijoms, taip pat egzistuoja „uoslės algoritmai ir programinė įranga“, kurie bando nustatyti kitos pusės užsakymus rinkoje. Jie sukurti taip, kad jų savininkai galėtų tuo pasinaudoti, „pajutę“ kitos pusės užsakymus. Verta pagalvoti, ar jūsų dienos programinė įranga yra pažeidžiama tokio šnipinėjimo, ar ji turi prevencinių funkcijų, kad paslėptų kitų rinkos dalyvių dėmesį.

Esmė

Yra begalinis horizontas, kurį reikia tyrinėti prekiaujant kompiuterinėmis programomis ir automatizuotos programinės įrangos sistemomis. Gali būti nepaprastai įdomu užsidirbti pinigų vienu mygtuko paspaudimu, tačiau reikia visiškai žinoti, kas vyksta užkulisiuose: Ar automatinis užsakymas yra tinkama kaina tinkamoje rinkoje, ar jis vadovaujasi tinkama strategija? ir taip toliau. Daug prekybos anomalijų priskirta automatinėms prekybos sistemoms. Išsamus dienos prekybos programinės įrangos įvertinimas ir aiškus jūsų norimos prekybos strategijos supratimas gali leisti individualiems prekybininkams išnaudoti automatinės dienos prekybos pranašumus.