Kaip apskaičiuoti „R“ kvadratą „Excel“?
Finansų pasaulyje R kvadratas yra statistinė priemonė, parodanti fondo ar vertybinio popieriaus judėjimo procentą, kurį galima paaiškinti lyginamojo indekso pokyčiais. Kai koreliacija paaiškina ryšį tarp nepriklausomo ir priklausomo kintamojo, R-kvadratas paaiškina, kiek vieno kintamojo dispersija paaiškina antrojo kintamojo dispersiją. R kvadrato formulė yra tiesiog koreliacijos kvadratas.
Dažnos klaidos su R-kvadratu
Pirmoji dažniausia klaida yra prielaida, kad R kvadrato artėjimas prie +/- 1 yra statistiškai reikšmingas. Skaitymas, artėjantis prie +/- 1, neabejotinai padidina tikrosios statistinės reikšmės tikimybę, tačiau be papildomų bandymų neįmanoma žinoti vien remiantis rezultatu. Statistinis tyrimas nėra paprastas; ji gali tapti sudėtinga dėl daugelio priežasčių. Trumpai palietus šią kritinę koreliacijos prielaidą (taigi R kvadratu), kintamieji yra nepriklausomi ir santykis tarp jų yra tiesinis. Teoriškai išbandytumėte šiuos teiginius, kad nustatytumėte, ar koreliacijos apskaičiavimas yra tinkamas.
Antra dažniausiai pasitaikanti klaida yra pamiršimas normalizuoti duomenis į bendrą vienetą. Jei skaičiuojate dviejų betų koreliaciją (arba R kvadratą), tada vienetai jau yra normalizuoti: Vienetas yra beta. Tačiau, jei norite koreliuoti atsargas, labai svarbu normalizuoti jas pagal procentinę grąžą, o ne akcijų kainų pokyčius. Tai nutinka dažnai, net tarp investavimo profesionalų.
Norėdami nustatyti akcijų kainos koreliaciją (arba R kvadratą), iš esmės užduodate du klausimus: kokia yra grąža tam tikru laikotarpių skaičiumi ir kaip tas nukrypimas susijęs su kitu vertybinių popierių variantu per tą patį laikotarpį? Du vertybiniai popieriai gali turėti aukštą koreliaciją (arba R kvadratą), jei grąža yra procentinė paros pokyčiai per pastarąsias 52 savaites, tačiau maža koreliacija, jei grąža yra mėnesio pokyčiai per pastarąsias 52 savaites. Kuris yra geresnis"? Tobulo atsakymo tikrai nėra ir tai priklauso nuo testo tikslo.
Kaip apskaičiuoti „R“ kvadratą „Excel“
Yra keli R kvadrato skaičiavimo „Excel“ metodai.
Paprasčiausias būdas yra gauti du duomenų rinkinius ir naudoti įmontuotą R kvadrato formulę. Kita alternatyva yra rasti koreliaciją ir tada ją išmatuoti. Abu yra parodyti žemiau: