Kaip gauti pelną iš „Bollinger“ išspaudimo

Jums bus sunku rasti prekybininką, kuris niekada negirdėjo apie Johną Bollingerį ir jo bendravardžių grupes. Daugelyje žemėlapių programų yra „Bollinger Bands®“. Nors šios juostos yra vieni iš naudingiausių techninių rodiklių, jei jos tinkamai pritaikomos, jos taip pat yra mažiausiai suprantamos. Vienas geras būdas susitvarkyti, kaip veikia juostos, yra perskaityti knygą „Bollinger on Bollinger Bands®“, kurioje vyras pats viską paaiškina.

Anot Bollingerio, egzistuoja vienas modelis, kuris kelia daugiau klausimų nei bet kuris kitas Bollinger Bands® aspektas. Jis tai vadina „Squeeze“. Pasak jo, jo juostos „yra varomos nepastovumo, o„ Squeeze “yra grynas to nepastovumo atspindys“.

Čia apžvelgiame „Squeeze“ ir kaip tai gali padėti jums atpažinti lūžius. (Taip pat žiūrėkite: „ Bollinger Bands® pagrindai “).

Bollingerio juostų pagrindai

„Bollinger Band®“, kaip jau minėjome aukščiau, yra įrankis, naudojamas atliekant techninę analizę. Jis apibūdinamas linijų, kurios nubrėžtos du, tiek teigiamai, tiek neigiamai, nuokrypiais nuo paprasto vertybinio popieriaus kainos slenkančio vidurkio (SMA), eilute.

„Bollinger Bands®“ nustato aukštą ir žemą atsargų nepastovumo taškus. Nors prognozuoti būsimas kainas ir kainų ciklus gali būti tikras iššūkis, svyravimo pokyčius ir ciklus palyginti lengva nustatyti. Taip yra todėl, kad akcijos keičiasi mažo ir didelio nepastovumo laikotarpiais - panašiai kaip ramybė prieš audrą ir neišvengiama veikla po jos.

Čia yra „Squeeze“ lygtis:

BBW = TBP - BBPSMAC kur: BBW = BollingerBand®widthTBP = Viršutinis BollingerBand® (20 populiariausių periodų) BBP = BollingerBand® apačia (apatiniai 20 periodų) SMAC = Paprastas slenkamasis vidurkis artimas (vidurinis 20 periodų) \ prasideda {suderinta} & \ text {BBW} = \ frac {\ text {TBP} - \ text {BBP}} {\ text {SMAC}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {BBW} = Bollinger Band ^ {\ apskritasR} \ tekstas {plotis} \\ & \ tekstas {TBP} = \ tekstas {Viršutinė} Bollinger Band ^ {\ circledR} \ kairė (\ tekstas {20 geriausių periodų} \ dešinė) \\ & \ tekstas { BBP} = \ tekstas {Apačia} Bollinger Band ^ {\ circledR} \ kairė (\ tekstas {apatiniai 20 periodų} \ dešinė) \\ & \ tekstas {SMAC = Paprastas slenkamasis vidurkis artimas} \\ & \ tekstas {( viduriniai 20 periodų)} \\ \ pabaiga {suderinta} BBW = SMACTBP - BBP, kur: BBW = BollingerBand®widthTBP = Viršutinis BollingerBand® (aukščiausias 20 periodų) BBP = Apatinis BollingerBand® (apatinis 20 periodų) SMAC = Paprastasis slenkamasis vidurkis artimas (viduriniai 20 periodų)

Kandidatas „Squeeze“ atpažįstamas, kai pralaidumas yra žemas nei šešių mėnesių.

Kai „Bollinger Bands®“ yra nutolę vienas nuo kito, kintamumas yra didelis. Kai jie yra arti vienas kito, jis yra žemas. Spaudimas suveikia, kai nepastovumas pasiekia žemiausią šešių mėnesių periodą, ir nustatomas, kai Bollinger Bands® pasiekia mažiausiai šešių mėnesių atstumą.

Breakout krypties nustatymas

Kitas žingsnis - nuspręsti, kuriuo keliu išeis atsargos, kai jie išseks - yra šiek tiek sudėtingesnis. Norėdami nustatyti lūžio kryptį, Bollingeris mano, kad būtina ieškoti kitų rodiklių. Jis siūlo naudoti santykinį stiprumo indeksą (RSI) kartu su vienu ar dviem tūrio rodikliais, tokiais kaip dienos intensyvumo indeksas (sukūrė Davidas Bostianas) arba kaupimosi / pasiskirstymo indeksas (sukūrė Larry Williamas).

Jei yra teigiamas nukrypimas, tai yra, jei rodikliai kyla į viršų, o kaina krinta žemyn arba yra neutrali - tai bulių ženklas. Norėdami gauti papildomą patvirtinimą, ieškokite tūrio, kurį būtų galima kaupti dienomis. Kita vertus, jei kaina kinta aukščiau, tačiau rodikliai rodo neigiamą nukrypimą, ieškokite neigiamos proveržio - ypač jei mažėjančiomis dienomis vis didėjo apimtys. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Bollinger Bands® naudojimas tendencijoms įvertinti “.)

Kitas lūžio krypties požymis yra tai, kaip juostos juda plečiantis. Kai gimsta galinga tendencija, dėl to sprogstamasis nepastovumas dažnai būna toks didelis, kad apatinė juosta pasislinks žemyn, o viršutinė juosta pasislinks aukščiau.

Žr. 1 paveikslą, kuriame parodytas „Squeeze“ modelio nustatymas tais metais, po kurių atsirado „KB Home“ (KBH). Pralaidumas minimalų atstumą pasiekia gegužę (pažymėta mėlyna rodykle 2 lange), po kurio sprogstamasis smūgis kyla į viršų. Atkreipkite dėmesį į didėjantį santykinio stiprumo indeksą (parodyta 1 lange), kartu su didėjančiu dienos intensyvumu (raudona histograma 2 lange) ir kaupimosi (pasiskirstymo) indeksą (žalia langelis 2 lange), kurie abu (parodyti linija A). rodo teigiamą kainos skirtumą (parodyta B eilutėje). Atkreipkite dėmesį į apimties didėjimą, kuris prasidėjo nuo balandžio vidurio iki liepos mėn.

1 paveikslas - „Metastock.com“ sutikimas

Galvos klastotė

Trečia sąlyga, į kurią reikia atkreipti dėmesį, yra tai, ką Bollingeris vadina „galvos klastote“. Neįprasta, kad apsaugininkas pasuka viena kryptimi iškart po „Squeeze“, tarsi apgautų prekybininkus galvodamas, kad lūžis įvyks ta kryptimi, tik jei norite pakeisti kelią ir teisingai bei reikšmingiau judėti priešinga kryptimi. Prekybininkai, greitai reaguojantys į pertrauką, suklumpa, o tai gali pasirodyti labai brangu, jei jie nenaudoja „stop-loss“. Laukiantys galvos klastotės gali greitai uždengti savo pradinę padėtį ir pradėti prekybą atbulinės eigos kryptimi.

2 pav. „Amazon“ vasario pradžioje pasirodė „Squeeze“ sąranką. „Bollinger Bands®“ buvo nutolę mažiausiai atstumu, o tai nebuvo matyta mažiausiai metus ir yra mažas šešių mėnesių pralaidumas (žr. A eilutę II langelyje). Yra neigiami skirtumai tarp RSI (I lango 1 eilutė), dienos intensyvumo (II lango 2 eilutė), kaupimosi / pasiskirstymo indekso (3 eilutė arba II langas) ir kainos (III lango 4 eilutė) - visos kurie nurodo į lūžį žemyn.

Akcijų kainos kritimas, viršijantis 50 dienų slenkamąjį vidurkį (oranžinė linija apatinio tūrio lange), rodo, kad padidės pardavimo slėgis, o mažesnių kainų pokyčių apimtys rodo didesnę nei normalioji vertę. Galiausiai, ilgalaikė tendencija pirmąją vasario savaitę yra smukusi žemyn. Neigiamą lūžimą patvirtins įsiskverbimas į ilgalaikę atraminę liniją (III lango 5 eilutė) ir nuolatinis apimties padidėjimas atliekant neigiamus judesius.

2 paveikslas - „Metastock.com“ sutikimas

Iššūkis yra tas, kad atsargos parodė stiprų pakilimą, o vienas techninės analizės ramstis yra tas, kad dominuojanti tendencija tęsis tol, kol lygi ar didesnė jėga veiks priešinga kryptimi. Tai reiškia, kad akcijos gali labai gerai priversti galvą padirbti žemyn per tendencijų liniją, tada iš karto pakeisti atbulą ir išsiveržti į viršų. Tai taip pat gali suklastoti aukštyn kojom ir sugesti. Nors atrodo, kad tendencija pasikeis, tačiau tendencija turėtų keistis, reikia laukti patvirtinimo, kad tendencija pasikeitė, ir, jei įvyktų padirbinėjimas, būti pasiruošusiam pakeisti momentinę prekybos kryptį.

Norėdami išspausti ar nespausti ">

Kaip ir bet kuri kita strategija, „Bollinger Squeeze“ neturėtų būti tavo prekybos karjeros pabaiga ir pabaiga. Atminkite, kad, kaip ir visa kita investiciniame pasaulyje, jis turi savo trūkumų. Jei perdėm atidžiai stebėsite ir nepaisysite rizikos ir neapsiribosite jos rizika, galite prarasti. Atlikite tyrimus, rūpinkitės savo kapitalu ir žinokite, kada prireikus turėtumėte padaryti išėjimo tašką.

Esmė

Spaudimas remiasi prielaida, kad akcijos nuolat patiria didelio kintamumo laikotarpius, po kurių eina žemas kintamumas. Akcijos, kurių šešių mėnesių kintamumas yra žemas, kaip rodo nedidelis atstumas tarp Bollinger Bands®, paprastai rodo sprogstamąsias proveržis. Naudodamas netiesinius rodiklius, investuotojas ar prekybininkas gali nustatyti, kuria linkme akcijos greičiausiai judės po to įvyksiančio išsiskyrimo. Šiek tiek praktikuodamiesi naudodamiesi mėgstama diagramų programa, turėtumėte rasti „Squeeze“ sveikinimo papildymą savo prekybos triukų krepšyje. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Pasakos iš tranšėjų: paprasta„ Bollinger Band® “strategija .“)