Patikimiausias rodiklis, kurio jūs niekada negirdėjote

„McGinley Dynamic“ yra mažai žinomas, tačiau labai patikimas rodiklis, kurį išrado Johnas R. McGinley, sertifikuotas rinkos technikas ir buvęs rinkos technikų asociacijos žurnalo „Techninės analizės žurnalas“ redaktorius. Dešimtojo dešimtmečio kintamųjų vidurkių kontekste McGinley siekė sugalvoti reaguojamąjį rodiklį, kuris automatiškai prisitaikytų prie rinkos greičio. Jo slapyvardis „Dynamic“, pirmą kartą paskelbtas „ Journal of Technical Analysis “ 1997 m., Yra 10 dienų paprastas ir eksponentinis slenkamasis vidurkis su filtru, kuris išlygina duomenis, kad būtų išvengta pjūklelių.

Paprastas slenkamasis vidurkis ir eksponentinis slenkamasis vidurkis

Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) išlygina kainų veiksmus apskaičiuodamas buvusias uždarymo kainas ir padalydamas iš laikotarpių skaičiaus. Norėdami apskaičiuoti 10 dienų paprastą slenkamą vidurkį, pridėkite paskutinių 10 dienų pabaigos kainas ir padalinkite iš 10. Kuo sklandesnis vidurkis, tuo lėčiau jis reaguoja į kainas. 50 dienų slenkamasis vidurkis juda lėčiau nei 10 dienų slenkamasis vidurkis. 10 ir 20 dienų slenkamasis vidurkis kartais gali patirti kainų svyravimą, dėl kurio gali būti sunkiau aiškinti kainų veiksmus. Šiais laikotarpiais gali atsirasti klaidingi signalai, kurie gali sukelti nuostolių, nes kainos gali per daug pralenkti rinką.

Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) į kainas reaguoja daug greičiau nei paprastas slenkamasis vidurkis. Taip yra todėl, kad EMA suteikia daugiau svarbos naujausiems, o ne senesniems duomenims. Tai geras trumpalaikis rodiklis ir puikus būdas nustatyti trumpalaikes tendencijas, todėl prekybininkai įeidami ir išeidami iš karto naudoja tiek paprastus, tiek eksponentinius slenkančius vidurkius. Nepaisant to, tai taip pat gali palikti duomenų.

Vidutinio sunkumo problema

Atlikdamas savo tyrimus, McGinley nustatė, kad slenkamasis vidurkis turėjo daug problemų. Visų pirma, jie buvo netinkamai pritaikyti. Kintamieji vidurkiai skirtingais laikotarpiais skirtingose ​​rinkose veikia skirtingai. Pavyzdžiui, kaip galima žinoti, kada greitai ar lėtai rinkoje naudoti 10, 20 ar 50 dienų slenkstį? Tinkamo slenkančio vidurkio ilgio pasirinkimo problemai išspręsti „McGinley Dynamic“ buvo sukurtas automatiškai prisitaikyti prie esamo rinkos greičio.

McGinley mano, kad slenkami vidurkiai turėtų būti naudojami tik kaip išlyginamasis mechanizmas, o ne kaip prekybos sistema ar signalų generatorius. Tai yra tendencijų stebėtojas. Be to, McGinley nustatė, kad slenkamieji vidurkiai nesivadovavo kainomis, nes kainos ir slenkančios vidutinės eilutės dažnai skiriasi. Jis siekė pašalinti šias problemas sugalvodamas rodiklį, kuris labiau apkabintų kainas, išvengtų kainų atskyrimo ir plakimo bei automatiškai sektų kainas sparčiose ar lėtose rinkose.

„McGinley Dynamic Formula“

Tai jis padarė su „McGinley Dynamic“ išradimu. Formulė yra:

MDi = MDi − 1 + Uždaryti − MDi − 1k × N × („CloseMDi − 1“) 4 kur: MDi = Dabartinis „McGinley DynamicMDi − 1“ = Ankstesnis „McGinley DynamicClose“ = Uždarymo kaina k = .6 (pastovi 60% pasirinkto laikotarpio N) N = Slenkamasis vidutinis laikotarpis \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {MD} _i = MD_ {i-1} + \ frakas {\ tekstas {Uždaryti} - MD_ {i-1}} {k \ kartų N \ kartų \ liko (\ frac {\ text {Close}} {MD_ {i-1}} \ right) ^ 4} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {MD} _i = \ text {Current McGinley Dynamic} \\ & MD_ {i-1} = \ text {Previous McGinley Dynamic} \\ & \ text {Close} = \ text {uždarymo kaina} \\ & k = .6 \ \ text {(pastovus 60% pasirinkto laikotarpio N)} \\ & N = \ tekstas {slenkamasis vidutinis laikotarpis} \\ \ pabaiga {suderinta} MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Uždaryti) 4Uždaryti − MDi − 1 kur: MDi = Dabartinis „McGinley DynamicMDi − 1“ = Ankstesnis „McGinley DynamicClose“ = Uždarymo kaina k = .6 (pastovi 60% pasirinkto laikotarpio N) N = Vidutinis kintamasis laikotarpis

„McGinley Dynamic“ atrodo kaip slenkanti vidutinė linija, tačiau iš tikrųjų tai yra kainų išlyginimo mechanizmas, kuris, atrodo, seka žymiai geriau nei bet kuris slenkamasis vidurkis. Tai sumažina kainų atskyrimą, kainų pjūklus ir daug atidžiau apkabina kainas. Ir tai daro automatiškai, kaip savo formulės veiksnys.

Dėl skaičiavimų „Dynamic Line“ pagreitėja žemose rinkose, nes seka kainas, tačiau lėtesnėse rinkose juda lėčiau. Norima greitai parduoti žemesnėje rinkoje, tačiau važiuoti aukštyn rinkoje kuo ilgiau. Konstanta N lemia, kaip tiksliai dinamika seka indeksą ar vertybinius popierius. Pavyzdžiui, jei mėgdžiojate 20 dienų slenkamąjį vidurkį, naudokite N vertę, kuri yra pusė slenkančio vidurkio vertės, arba šiuo atveju 10.

Tai labai leidžia išvengti pjūklelių, nes „Dynamic Line“ automatiškai seka ir greitai lėtėja su kainomis bet kurioje rinkoje - greitai arba lėtai - kaip automobilio vairavimo mechanizmas, galintis prisitaikyti prie besikeičiančių kelio sąlygų. Prekybininkai gali pasikliauti priimdami sprendimus ir įvesdami bei išvykdami iš laiko.

Esmė

McGinley išrado „Dynamic“, kad veiktų kaip rinkos įrankis, o ne kaip prekybos rodiklis. Kad ir kaip jis būtų naudojamas, nesvarbu, ar jis vadinamas įrankiu, ar indikatoriumi, „McGinley Dynamic“ yra gana patrauklus instrumentas, išrastas rinkos techniko, kuris stebėjo ir tyrinėjo rinkas ir rodiklius beveik 40 metų. Kurdamas „Dynamic“, McGinley siekė sukurti techninę pagalbą, kuri labiau reaguotų į pirminius duomenis nei paprastus ar eksponentinius slenkančius vidurkius.

„Investopedia“ techninės analizės strategijos pradedantiesiems vadovas siūlo daugiau informacijos apie rodiklius ir rinkos priemones.