Pasirinkite tinkamą algoritminę prekybos programinę įrangą

Naudodamiesi algoritmine prekyba, prekybininkai pasitiki sunkiai uždirbtais pinigais jų naudojamai prekybos programinei įrangai. Tinkamas kompiuterio programinės įrangos elementas yra labai svarbus norint užtikrinti efektyvų ir tikslų prekybos užsakymų vykdymą. Sugedusi programinė įranga arba ji be reikalingų funkcijų gali sukelti didelių nuostolių.

Greitas algoritminės prekybos pradmuo

Algoritmas yra apibrėžtas kaip konkretus žingsnis po žingsnio instrukcijų rinkinys tam tikrai užduočiai atlikti. Nesvarbu, ar tai paprastas kompiuterinis žaidimas, kuris sukelia priklausomybę, pavyzdžiui, „Pac-Man“, ar skaičiuoklė, siūlanti daugybę funkcijų, kiekviena programa vykdo tam tikrą instrukcijų rinkinį, pagrįstą pagrindiniu algoritmu.

Algoritminė prekyba - tai kompiuterio programos naudojimo procesas, kuris vykdo apibrėžtą instrukcijų rinkinį pateikiant prekybos pavedimą. Algoritminės prekybos programos tikslas yra dinamiškai nustatyti pelningas galimybes ir sudaryti sandorius, kad būtų galima gauti pelną tokiu greičiu ir dažnumu, kurio neįmanoma suderinti su prekybininku žmonėmis. Atsižvelgiant į didesnio tikslumo ir žaibiško vykdymo greičio pranašumus, prekybos veikla, pagrįsta kompiuterio algoritmais, įgijo didžiulį populiarumą.

Kas naudoja algoritminę prekybos programinę įrangą?

Algoritminėje prekyboje dominuoja stambios prekybos firmos, tokios kaip rizikos draudimo fondai, investiciniai bankai ir patentuotos prekybos firmos. Atsižvelgiant į gausius išteklius dėl jų didelių dydžių, tokios firmos paprastai kuria savo patentuotą prekybos programinę įrangą, įskaitant dideles prekybos sistemas su specialiais duomenų centrais ir aptarnaujančiu personalu.

Individualiu lygmeniu patyrę prekybininkai ir kvantai naudoja algoritminę prekybą. Patentuoti prekybininkai, kuriems trūksta techninių žinių, savo algoritminiams prekybos poreikiams gali įsigyti paruoštos prekybos programinės įrangos. Programinę įrangą siūlo jų brokeriai arba perka iš trečiųjų šalių tiekėjų. Kvantai gerai išmano prekybą ir kompiuterinį programavimą, patys kuria prekybos programinę įrangą.

Algoritminė prekybos programinė įranga: kurti ar pirkti?

Yra du būdai, kaip pasiekti algoritminę prekybos programinę įrangą: kurti arba pirkti.

Įsigiję paruoštą programinę įrangą, galite greitai ir laiku prieiti prie jos, o kurdami savo pačių sukurtą gaminį galite visiškai lanksčiai pritaikyti ją savo poreikiams. Automatizuotos prekybos programinė įranga dažnai yra brangiai kainuojanti ir gali būti pilna spragų, kurios, nepaisant jų, gali sukelti nuostolių. Didelė programinės įrangos kaina taip pat gali išnaudoti realų jūsų algoritminės prekybos įmonės pelno potencialą. Kita vertus, savarankiškai sukurti algoritminę prekybos programinę įrangą reikia laiko, pastangų ir gilių žinių, tačiau ji vis tiek gali būti nepriekaištinga.

Pagrindinės algoritminės prekybos programinės įrangos savybės

Automatinės prekybos rizika yra didelė, o tai gali sukelti didelių nuostolių. Nepriklausomai nuo to, ar nuspręsite pirkti, ar statyti, svarbu būti susipažinusiam su pagrindinėmis reikalingomis funkcijomis.

Rinkos ir įmonės duomenų prieinamumas. Visi prekybos algoritmai yra skirti veikti realiojo laiko rinkos duomenimis ir kainų kotiruotėmis. Kelios programos taip pat yra pritaikytos atsižvelgti į įmonės pagrindinius duomenis, tokius kaip EPS ir P / E santykiai. Bet kurioje algoritminės prekybos programinėje įrangoje turėtų būti realiojo laiko rinkos duomenų sklaidos kanalas, taip pat įmonės duomenų sklaidos kanalas. Tai turėtų būti galima integruoti į sistemą arba turėtų būti nuostata, leidžianti lengvai integruotis iš kitų šaltinių.

Ryšys su įvairiomis rinkomis. Prekiautojai, norintys dirbti keliose rinkose, turėtų atkreipti dėmesį, kad kiekviena birža galėtų pateikti savo duomenų kanalą skirtingais formatais, tokiais kaip TCP / IP, Multicast ar FIX. Jūsų programinė įranga turėtų sugebėti priimti skirtingų formatų teikinius. Kita galimybė yra kreiptis į trečiųjų šalių duomenų tiekėjus, tokius kaip „Bloomberg“ ir „Reuters“, kurie kaupia įvairių biržų rinkos duomenis ir teikia vienodą formatą galutiniams klientams. Algoritminė prekybos programinė įranga turėtų sugebėti prireikus apdoroti šiuos suvestinius tiekimus.

Latencija. Tai yra svarbiausias algoritmų prekybos veiksnys. Vėlavimas - tai duomenų perkėlimo iš vienos programos į kitą vėlavimas. Apsvarstykite tokią įvykių seką. Kainos pateikimas nuo biržos iki jūsų programinės įrangos tiekėjo duomenų centro (DC) užtrunka 0, 2 sekundės, 0, 3 sekundės - nuo duomenų centro, kad pasiektumėte prekybos ekraną, 0, 1 sekundės, kol prekybos programinė įranga apdoros gautą citatą, 0, 3 sekundės - tai išanalizuoti ir pateikti sandorį, 0, 2 sekundės, jei jūsų prekybos užsakymas pasieks jūsų brokerį, 0, 3 sekundės, jei tarpininkas nukreipia jūsų užsakymą į biržą.

Bendras praleistas laikas = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Iš viso 1, 4 sekundės.

Šiuolaikiniame dinamiškame prekybos pasaulyje pradinė kaina būtų per kelis kartus pasikeitusi per šį 1, 4 sekundės laikotarpį. Šis delsimas gali padaryti arba sugadinti jūsų algoritminę prekybos riziką. Reikia užtikrinti, kad šis latentinis laikotarpis būtų kuo mažesnis, kad užtikrintumėte naujausią ir tikslią informaciją be laiko skirtumo.

Vėlavimas buvo sumažintas iki mikrosekundžių, todėl reikia stengtis, kad jis prekybos sistemoje išliktų kuo mažesnis. Keletas priemonių apima tiesioginį prisijungimą prie mainų, kad būtų galima greičiau gauti duomenis pašalinant pardavėją; tobulindami savo prekybos algoritmą, kad analizei ir sprendimų priėmimui prireiktų mažiau nei 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekundžių; arba pašalindami brokerį ir tiesiogiai siuntę sandorius į biržą, kad sutaupytumėte 0, 2 sekundės.

Konfigūracija ir pritaikymas. Daugumoje algoritminės prekybos programinės įrangos siūlomi standartiniai integruoti prekybos algoritmai, tokie kaip tie, kurie pagrįsti 50 dienų slenkančio vidurkio (MA) perėjimo su 200 dienų MA algoritmais. Prekiautojui gali patikti eksperimentuoti pereinant prie 20 dienų MA su 100 dienų MA. Jei programinė įranga nesiūlo tokio parametrų pritaikymo, prekybininką gali apriboti įmontuota fiksuota funkcija. Nepriklausomai nuo to, ar perkate, ar kuriate, prekybos programinė įranga turėtų būti lengvai pritaikoma ir konfigūruojama.

Funkcija rašyti pasirinktines programas. „Matlab“, „Python“, „C ++“, „JAVA“ ir „Perl“ yra įprastos programavimo kalbos, naudojamos prekybinei programinei įrangai rašyti. Dauguma prekybos programinės įrangos, kurią parduoda trečiųjų šalių pardavėjai, suteikia galimybę joje rašyti savo pasirinktines programas. Tai leidžia prekybininkui eksperimentuoti ir išbandyti bet kurią jo sukurtą prekybos koncepciją. Akivaizdu, kad geriausia yra programinė įranga, siūlanti kodavimą jūsų pasirinkta programavimo kalba.

Ankstesnių istorinių duomenų savybė. Ankstesnio modeliavimo modeliavimas apima prekybos strategijos patikrinimą remiantis istoriniais duomenimis. Jis įvertina strategijos praktiškumą ir ankstesnių duomenų pelningumą, patvirtindamas jos sėkmę (arba nesėkmę ar būtinus pakeitimus). Prie šios privalomos savybės taip pat turi būti prieinami istoriniai duomenys, kuriais galima atlikti pakartotinį patikrinimą.

Integracija su prekybos sąsaja. Algoritminė prekybos programinė įranga pateikia sandorius automatiškai, atsižvelgiant į norimų kriterijų atsiradimą. Programinė įranga turėtų turėti reikiamą ryšį su brokerio (-ių) tinklu, kad būtų galima vykdyti prekybą, arba tiesioginį ryšį su birža, norint išsiųsti prekybos pavedimus.

„Plug-n-Play“ integracija. Prekiautojas gali tuo pačiu metu naudoti „Bloomberg“ terminalą kainų analizei, tarpininko terminalą sandoriams sudaryti ir „Matlab“ programą tendencijų analizei. Atsižvelgiant į individualius poreikius, algoritminėje prekybos programinėje įrangoje turėtų būti lengva „plug-n-play“ integracija ir prieinamos API tokiose dažniausiai naudojamose prekybos priemonėse. Tai užtikrina mastelį, taip pat integraciją.

Nepriklausomas nuo platformos programavimas. Kelioms programavimo kalboms reikalingos tam skirtos platformos. Pavyzdžiui, tam tikros „C ++“ versijos gali veikti tik pasirinktose operacinėse sistemose, o „Perl“ - visose operacinėse sistemose. Kuriant ar perkant prekybos programinę įrangą, pirmenybė turėtų būti teikiama prekybos programinei įrangai, kuri nepriklauso nuo platformos ir palaiko nuo platformos nepriklausomas kalbas. Niekada negali žinoti, kaip tavo prekyba vystysis po kelių mėnesių.

Daiktai po gaubtu. Visuotinis posakis yra toks: „Net beždžionė gali spustelėti mygtuką, kad sudarytų prekybą.“ Priklausomybė nuo kompiuterių neturi būti akla. Būtent prekybininkas turėtų suprasti, kas vyksta po gaubtu. Pirkdami prekybos programinę įrangą, turėtumėte paprašyti išsamios dokumentacijos, kuri parodo tam tikros algoritminės prekybos programinės įrangos logiką, ir prireikti laiko. Venkite prekybos programinės įrangos, kuri yra visiškai juoda dėžutė ir kuri yra slapta pinigų priėmimo mašina.

Kurdami programinę įrangą, realiai vertinkite tai, ką diegiate, ir aiškiai suplanuokite scenarijus, kai ji gali sugesti. Prieš pradėdami naudoti su tikrais pinigais, kruopščiai patikrinkite.

Kur pradėti ">

Visa paruošta algoritminė prekybos programinė įranga paprastai siūlo nemokamas riboto funkcionalumo bandomąsias versijas arba ribotus bandymo laikotarpius su visomis funkcijomis. Prieš pirkdami ką nors, visiškai ištyrinėkite juos šių bandymų metu. Nepamirškite išsamiai susipažinti su turimais dokumentais.

Jei planuojate sukurti savo sistemą, geras nemokamas šaltinis, skirtas tyrinėti algoritminę prekybą, yra Quantopian. Tai siūlo internetinę platformą, skirtą algoritminės prekybos testavimui ir plėtojimui. Asmenys gali išbandyti bet kokį esamą algoritmą arba parašyti visiškai naują. Platforma taip pat siūlo integruotą algoritminę prekybos programinę įrangą, kurią galima išbandyti atsižvelgiant į rinkos duomenis.

Esmė

Algoritminę prekybos programinę įrangą yra brangu įsigyti ir sunku susikurti. Įsigiję paruoštą programinę įrangą, galite greitai ir laiku prieiti prie jos, o kurdami savo verslą, galite visiškai lanksčiai pritaikyti ją savo poreikiams. Prieš pradėdami prekybą algoritminiais tikrais pinigais, turite gerai suprasti pagrindines prekybos programinės įrangos funkcijas. Jei to nepadarysite, galite patirti didelių nuostolių.