Semivariance apibrėžimas
Kas yra Semivariance?
Semivariance yra duomenų matavimas, kuris gali būti naudojamas norint įvertinti galimą neigiamą investicinio portfelio riziką. Semivariancija apskaičiuojama matuojant visų stebėjimų, kurie yra mažesni nei vidutinė ar tikslinė duomenų rinkinio vertė, dispersiją. Semivariancija yra mažesnių už vidurkį mažesnių verčių kvadratinių nuokrypių vidurkis.
Semivariancijos formulė yra
Semivariance = 1n × ∑rt Ką tau sako „Semivariance“?
Semivariancija yra panaši į dispersiją, tačiau joje atsižvelgiama tik į mažesnius nei vidutiniai pastebėjimus. Semivariancija yra naudinga portfelio ar turto analizės priemonė, nes ji suteikia mažiausios rizikos vertinimą.
Nors standartinis nuokrypis ir dispersija parodo kintamumo rodiklius, pusiau dispersija vertina tik neigiamus turto svyravimus. Semivariancija gali būti naudojama apskaičiuojant vidutinius nuostolius, kuriuos gali patirti portfelis, nes jis neutralizuoja visas vertes, viršijančias vidutinę arba didesnę nei investuotojo tikslinė grąža.
Neapsaugojantiems investuotojams optimalaus portfelio paskirstymo sumažinimas, sumažinant pusiausvyrinę vertę, galėtų sumažinti tikimybę, kad smarkiai sumažės portfelio vertė.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Pusinės vertės formulė gali būti naudojama portfelio neigiamos rizikos įvertinimui.
- „Semivariance“ atsižvelgia tik į tuos duomenis, kurie yra mažesni už duomenų rinkinio vidurkį.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.
Susijusios sąlygos
Kokie yra pusiau nuokrypiai? Pusiau nuokrypis yra būdas įvertinti investicijų grąžos svyravimus, mažesnius už vidurkį. Jis naudojamas kaip alternatyva standartiniam nuokrypiui. daugiau Variacijos lygties naudojimas Variacija yra skaičiaus skirtumas tarp duomenų rinkinio. Norėdami įvertinti portfelio turto paskirstymą, investuotojai naudoja dispersijos lygtį. daugiau kaip veikia likutinis standartinis nuokrypis Liekamasis standartinis nuokrypis yra statistinis terminas, naudojamas apibūdinti stebimų verčių standartinių nuokrypių nuo numatytų verčių skirtumus, kaip parodyta taškais regresijos analizėje. daugiau Standartinio nuokrypio apibrėžimas Standartinis nuokrypis yra statistika, matuojanti duomenų rinkinio sklaidą jo vidurkio atžvilgiu ir apskaičiuojama kaip dispersijos kvadratinė šaknis. Jis apskaičiuojamas kaip kvadratinė dispersijos šaknis, nustatant kiekvieno duomenų taško kitimą vidurkio atžvilgiu. daugiau T-testo apibrėžimas T-testas yra tam tikros rūšies statistinė statistika, naudojama nustatyti, ar yra reikšmingas skirtumas tarp dviejų grupių vidurkių, kurie gali būti susiję tam tikromis savybėmis. daugiau Mažėjančios rizikos įvertinimas Mažiausia rizika yra vertybinio popieriaus tikimybės patirti vertės sumažėjimo pokyčius pasikeitus rinkos sąlygoms arba nuostolių, kuriuos galima patirti dėl nuosmukio, įvertinimas. daugiau partnerių nuorodų
