Stochastinis kintamumas (SV)
Ką reiškia stochastinis kintamumas?Stochastinis kintamumas reiškia, kad turto kainų nepastovumas nėra pastovus, kaip daroma prielaidai „Black Scholes“ opcionų kainodaros modelyje. Stochastinis nepastovumo modeliavimas bando ištaisyti šią problemą, susijusią su Black Scholes, leidžiant nepastovumui kisti laikui bėgant.
Žodis „stochastinis“ reiškia tai, kas atsitiktinai nustatoma ir gali būti netiksliai nuspėjama. Stochastinio modeliavimo kontekste tai reiškia atsitiktines kintamąsias reikšmes, kurios nėra nepriklausomos. Stochastinio nepastovumo modelių pavyzdžiai yra Hestono modelis, SABR modelis ir GARCH modelis.
Stochastinio kintamumo (SV) supratimas
Stochastiniai opcionų nepastovumo modeliai buvo sukurti atsižvelgiant į poreikį modifikuoti Black Scholes modelį opcionų kainodarai, nes nebuvo veiksmingai atsižvelgiama į pagrindinio vertybinio popieriaus kainos nepastovumą. Black Scholes modelis padarė prielaidą, kad pagrindinio vertybinio popieriaus kintamumas buvo pastovus, o stochastiniai kintamumo modeliai atsižvelgia į tai, kad pagrindinio vertybinio popieriaus kainų svyravimai svyruoja. Stochastinis kintamumo modeliavimas vertina kainų nepastovumą kaip atsitiktinį kintamąjį. Suteikus kainą varijuoti stochastinio nepastovumo modeliuose, pagerėjo skaičiavimų ir prognozių tikslumas.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.