Prekyba MACD skirtumais

Gerald Appel išrastas 1979 m. Išrastas vidutinis konvergencijos divergencija (MACD) yra vienas iš populiariausių prekybos techninių rodiklių. Visame pasaulyje prekybininkai vertina MACD dėl jo paprastumo ir lankstumo, nes jis gali būti naudojamas kaip tendencijos ar pagreičio rodiklis.

Prekybos divergencija yra populiarus būdas naudoti MACD histogramą (kurią paaiškiname toliau), tačiau, deja, skirtumų prekyba nėra labai tiksli, nes ji žlunga daugiau, nei pavyksta. Norėdami ištirti, koks gali būti logiškesnis prekybos MACD skirtumais metodas, pažvelgsime į MACD histogramą tiek įėjimo į prekybą, tiek išėjimo iš rinkos signalams (o ne tik įvedimui) ir kaip valiutų prekybininkai turi unikalias galimybes pasinaudoti tokiu strategija.

MACD: apžvalga

MACD koncepcija yra gana paprasta. Iš esmės jis apskaičiuoja skirtumą tarp 26 dienų ir 12 dienų eksponentinio slenkančio vidurkio (EMA). Iš dviejų slenkančių vidurkių, sudarančių MACD, 12 dienų EMA akivaizdžiai yra greitesnis, o 26 dienų - lėtesnis. Apskaičiuodami vertes, abu slenkamieji vidurkiai naudoja bet kurio išmatuoto laikotarpio pabaigos kainas. MACD diagramoje taip pat nubraižytas paties MACD devynių dienų EMA, kuris veikia kaip pirkimo-pardavimo sprendimų iniciatorius. MACD sugeneruoja signalą, kai pakyla aukščiau savo paties devynių dienų EMA, ir siunčia pardavimo ženklą, kai pakyla žemiau savo devynių dienų EMA.

MACD histograma yra elegantiškas vaizdinis skirtumas tarp MACD ir jo devynių dienų EMA. Histograma yra teigiama, kai MACD viršija jos devynių dienų EMA, ir neigiama, kai MACD yra mažesnė už devynių dienų EMA. Jei kainos kyla, histograma didėja, kai spartėja kainų judėjimas ir, mažėjant kainų judėjimui, mažėja. Tas pats principas veikia atvirkščiai, nes mažėja kainos.

1 paveikslas yra geras MACD veikiančios histogramos pavyzdys.

1 paveikslas: MACD histograma. Kai kainos veiksmas (viršutinė ekrano dalis) įgauna pagreitį, MACD histograma (apatinėje ekrano dalyje) leidžia mažėti.

Šaltinis: „FXTrek Intellicharts“

MACD histograma yra pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug prekybininkų remiasi šiuo rodikliu norėdami įvertinti pagreitį, nes jis reaguoja į kainų svyravimo greitį. Iš tikrųjų dauguma prekybininkų MACD rodikliu naudojasi dažniau norėdami įvertinti kainų pokyčio jėgą nei nustatyti tendencijos kryptį.

Prekybos skirtumai

Kaip jau minėjome anksčiau, prekybos skirtumai yra klasikinis MACD histogramos naudojimo būdas. Vienas iš labiausiai paplitusių nustatymų yra rasti taškų taškus, pagal kuriuos kaina padidina naują sūpynę aukštai arba naują sūpynę, tačiau MACD histograma to nedaro, nurodydama kainos ir pagreičio skirtumą.

2 paveiksle parodyta tipinė skirtumų prekyba.

2 paveikslas: Tipinė (neigiama) divergencija, naudojant MACD histogramą. Dešiniajame kainų diagramos apskritime kainų pokyčiai sukuria naują svyravimo aukštį, tačiau MACD histogramos atitinkamame apskritimo taške MACD histograma negali viršyti ankstesnio aukščiausio lygio - 0, 3307. (Histograma pasiekė tokį aukštį taške, kurį nurodo apatinis kairiajame apskritime.) Nukrypimas yra signalas, kad kaina artėja prie naujojo aukščiausio taško, ir tai yra signalas prekybininkui sudaryti trumpa pozicija.

Šaltinis: Šaltinis: „FXTrek Intellicharts“

Deja, prekyba skirtumais nėra labai tiksli, nes ji žlunga daugiau kartų, nei pavyksta. Kainos dažnai būna keletas galutinių pakilimų aukštyn arba žemyn, dėl kurių sustoja ir prekybininkai išstumiami iš padėties prieš pat perkėlimą iš tikrųjų darant ilgalaikį posūkį ir prekyba tampa pelninga.

3 paveiksle pavaizduota tipinė skirtumų klastojimo priemonė, per daugelį metų suklaidinusi daugybę prekybininkų.

3 paveikslas: Tipiškas skirtumų klastojimas. Stiprų nukrypimą rodo dešinysis apskritimas (lentelės apačioje) vertikalia linija, tačiau prekybininkai, kurie sustoja ties svyravimo aukštumais, būtų buvę išimti iš prekybos prieš tai, kai jis pasisuktų jų kryptimi.

Šaltinis: Šaltinis: „FXTrek Intellicharts“

Viena iš priežasčių, dėl kurios prekybininkai dažnai praranda šią sąranką, yra ta, kad jie pradeda prekybą pagal signalą iš MACD indikatoriaus, tačiau išeina iš jo, atsižvelgdami į kainos pokytį. Kadangi MACD histograma yra išvestinė kaina, o ne pati kaina, šis metodas iš tikrųjų yra obuolių ir apelsinų maišymo prekybos versija.

MACD histogramos naudojimas tiek įvažiavimui, tiek išėjimui

Norėdami pašalinti įėjimo ir išėjimo iš rinkos neatitikimą, prekybininkas gali naudoti MACD histogramą tiek įėjimo į prekybą, tiek išėjimo iš rinkos signalams. Norėdami tai padaryti, prekybininkas, prekiaujantis neigiamais nukrypimais, pradiniame nukrypimo taške užima dalinę trumpąją poziciją, tačiau užuot nustatęs stotelę ties artimiausiu svyravimu pagal kainą, jis arba ji sustabdo prekybą tik tuo atveju, jei MACD histograma viršija ankstesnį aukščiausio lygio rodiklį, tai rodo, kad postūmis iš tikrųjų didėja, o prekybininkas tikrai klysta prekyboje. Kita vertus, jei MACD histograma nesukuria naujos aukštos svyravimo kainos, prekybininkas prideda savo pradinę poziciją, nuolat pasiekdamas aukštesnę vidutinę trumpalaikio kainą.

Valiutų prekeiviai turi unikalias galimybes pasinaudoti šia strategija, nes kuo didesnė pozicija, tuo didesnis galimas pelnas, kai kaina pasikeis. „Forex“ (FX) galite įgyvendinti šią strategiją bet kokio dydžio pozicijoje ir nereikia jaudintis dėl įtakos kainai. (Prekybininkai gali atlikti net 100 000 vienetų arba ne mažiau kaip 1 000 vienetų operacijų už tą patį tipišką 3-5 taškų paskirstymą pagrindinėse porose.)

Iš tikrųjų ši strategija reikalauja, kad prekybininkas padidėtų, nes kainos laikinai kinta prieš jį ar ją. Paprastai tai nelaikoma gera strategija. Daugelis prekybos knygų tokią metodą įžūliai pavadino „papildymu savo nevykėliams“. Tačiau šiuo atveju prekybininkas turi logišką priežastį tai padaryti: MACD histograma parodė nukrypimą, kuris rodo, kad impulsas mažėja ir kaina gali greitai pasisukti. Tiesą sakant, prekybininkas bando paskambinti blefui tarp akivaizdaus neatidėliotinų kainų veiksmų stiprumo ir MACD rodmenų, kuriuose nurodoma, koks silpnumas laukia. Vis dėlto gerai paruoštas prekybininkas, naudojantis fiksuotų išlaidų pranašumus užsienio valiuta, tinkamai apskaičiuodamas prekybos vidurkį, gali atlaikyti laikiną lėšų išėmimą, kol kaina pasisuks jo naudai.

4 paveikslas iliustruoja šią strategiją įgyvendinant.

4 paveikslas: Diagramoje nurodoma, kur kaina daro nuoseklias aukštumas, tačiau MACD histograma to nedaro - tai iš anksto numato nuosmukį, kuris galiausiai įvyks. Vidutiniškai padidindamas savo trumpą kainą, prekybininkas uždirba gražų pelną, nes mes matome, kad kaina daro ilgalaikį keitimą po paskutinio skirtumo taško.

Šaltinis: Šaltinis: „FXTrek Intellicharts“

Esmė

Kaip ir gyvenimas, prekyba retai būna nespalvota. Kai kurios taisyklės, dėl kurių prekybininkai aklai susitaria, pavyzdžiui, niekada nepridedant nuostolių, gali būti sėkmingai sulaužytos, norint gauti nepaprastą pelną. Tačiau prieš bandant uždirbti, reikia nustatyti logišką metodinį metodą pažeidžiant šias svarbias pinigų tvarkymo taisykles. MACD histogramos atveju prekyba indikatoriumi, o ne kaina siūlo naują senos idėjos mainų būdą: divergenciją. Taikant šį metodą užsienio valiutų rinkai, kuris leidžia be vargo didinti pozicijas, ši idėja tampa dar labiau intriguojanti tiek prekybininkams vienadieniais, tiek prekybininkais.