Kopula

Kas yra Kopula

Kopula (arba tikimybių teorija) yra statistinis matas, vaizduojantis daugiamatį vienodą pasiskirstymą, tiriantį daugelio kintamųjų ryšį ar priklausomybę. Nors statistinis kopulos skaičiavimas buvo parengtas 1957 m., Jis nebuvo taikomas finansų rinkoms ir finansams iki 1990 m. Pabaigos.

KREPŠYS NULIS Kopula

Lotynų kalba „susieti“ arba „susieti“ kopulai yra matematinė priemonė, naudojama finansuose, siekiant padėti nustatyti ekonominio kapitalo pakankamumą, rinkos riziką, kredito riziką ir operacinę riziką. Dviejų ar daugiau turto grąžos tarpusavio priklausomybė paprastai apskaičiuojama naudojant koreliacijos koeficientą. Tačiau koreliacija gerai veikia tik normalų paskirstymą, tuo tarpu paskirstymas finansų rinkose dažnai nėra normalus. Taigi kopula buvo taikoma tokioms finansų sritims, kaip opcionų kainodara ir rizikinga portfelio vertė, siekiant išspręsti pasvirusius ar asimetrinius paskirstymus.

Pasirinkimo teorija, ypač opcionų kainodara, yra labai specializuota finansų sritis. Daugialypiai variantai yra plačiai naudojami tais atvejais, kai reikia apsidrausti nuo daugelio rizikų vienu metu; pavyzdžiui, kai susiduriama su keliomis valiutomis. Parinkčių krepšelio kainodara nėra paprasta užduotis. Patobulinimai Monte Karlo modeliavimo metoduose ir kopulių funkcijose suteikia galimybę patobulinti kainoraščio dviejų galių sąlyginius reikalavimus, tokius kaip išvestinės priemonės su įterptomis galimybėmis.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kelių kintamųjų modelis Daugiapakopis modelis yra populiarus statistikos įrankis, kuris naudoja kelis kintamuosius numatant galimus investavimo rezultatus. daugiau Monte Karlo modeliavimas Monte Karlo modeliavimas naudojamas modeliuoti skirtingų rezultatų tikimybę procese, kurio neįmanoma lengvai nuspėti dėl atsitiktinių kintamųjų įsikišimo. daugiau Opcionų kainodaros teorija Apibrėžimas Opcionų kainodaros teorija naudoja kintamuosius (akcijų kainą, realizavimo kainą, nepastovumą, palūkanų normą, laiką iki galiojimo pabaigos), kad teoriškai įvertintų pasirinkimo sandorį. daugiau kaip veikia rizikos analizė Rizikos analizė yra neigiamo įvykio, vykstančio įmonės, vyriausybės ar aplinkos sektoriuje, tikimybės įvertinimo procesas. daugiau kalnų masyvo parinkčių, kurias iš pradžių rinko „Société Générale“, kalnų diapazonų parinktys yra prekybos taktika, apjungianti diapazono, vaivorykštės ir krepšio pasirinkimo galimybes. daugiau ekonometrijos: ką tai reiškia ir kaip ji naudojama Econometrics yra statistinių ir matematinių modelių taikymas ekonominiams duomenims, siekiant patikrinti teorijas, hipotezes ir ateities tendencijas. daugiau partnerių nuorodų