Difuzijos indeksas
Paskirstymo indeksas, naudojamas atliekant techninę analizę, matuoja atsargų, kurių kaina padidėjo arba yra teigiama. Tai naudinga norint nustatyti pagrindinę akcijų rinkos jėgą, nes didėjančios akcijų rinkos rodo stiprią rinką, o nedaugelis (ankstesnių) akcijų rodo silpnesnę rinką. Akcijų rinkoje difuzijos indeksas paprastai matuojamas kiekvieną dieną. Išankstinės atsargos yra tos, kurios pakilo aukščiau ankstesnės uždarymo kainos.
Difuzijos indeksas taip pat nurodo, kiek verslo ciklo rodiklių (BCI) juda kartu. Tai naudinga norint įvertinti ekonomikos stiprumą. „Difuzijos indeksas“ yra bendras terminas, kuris gali būti naudojamas kitose statistikos ar finansų srityse, siekiant įvertinti, kiek grupės komponentų juda aukščiau ar žemiau.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Difuzijos indeksas nurodo bendrą tendenciją skaičių ar statistikos grupėje. Akcijų rinkoje difuzijos indeksas nurodo, ar daugiau akcijų mažėja, ar patenka į tokį indeksą kaip S&P 500.
- Vertybinių popierių rinkoje didėjantis difuzijos indeksas reiškia, kad vis daugiau akcijų juda aukščiau, o tai yra teigiama, kai akcijų indeksai kinta aukščiau.
- Mažėjantis difuzijos indeksas rodo, kad mažiau akcijų yra daugiau, o tai rodo, kad pirkimo slėgis silpnėja ir (arba) akcijų indeksas didėja.
- Difuzijos indeksas gali būti naudojamas norint pastebėti nukrypimus, kurie gali signalizuoti apie stiprumą ar silpnumą, kuris nėra matomas žiūrint vien į akcijų indeksą.
Difuzijos indekso formulė yra
Difuzijos indeksas (DI) = (Avansai − Atmeta) + PDIV kur: Avansai = Akcijų skaičius juda aukščiauDeclines = Akcijų skaičius juda mažesnisPDIV = Ankstesnė DI vertė \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {Difuzijos indeksas (DI)} = (\ tekstas {Avansai} - \ tekstas {Atmeta}) + \ tekstas {PDIV} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {Avansai} = \ tekstas {Akcijų skaičius juda aukščiau} \\ & \ tekstas { Atmetama} = \ tekstas {Atsargų skaičius juda mažesnis} \\ & \ tekstas {PDIV} = \ tekstas {Ankstesnė DI reikšmė} \\ \ pabaiga {suderinta} Difuzijos indeksas (DI) = (Iš anksto − Atmeta) + PDIV kur: Avansai = atsargų, judančių aukščiau, skaičiusDeclines = atsargų, judančių mažesnis, skaičiusPDIV = ankstesnė DI vertė
Ką jums sako difuzijos indeksas?
Difuzijos indeksas, taip pat žinomas kaip išankstinis / nuosmukio indeksas, yra viena iš daugelio skirtingų prognozavimo priemonių, kurias naudoja techniniai analitikai norėdami pranešti, kai rinka yra smailėjanti ar meškos. Difuzijos indeksas yra pločio rodiklis. Plotis rodo, kiek akcijų dalyvauja akcijų rinkos kilimo ar kritimo metu.
Paprastai, jei difuzijos indeksas didėja kartu su akcijų indeksu, tai padeda patvirtinti, kad akcijų indekso kilimas yra stiprus, nes vis daugiau akcijų juda aukščiau.
Jei difuzijos indeksas pradeda kristi, kol akcijų indeksas vis dar kyla, tai vadinama meškos nukrypimu. Tai reiškia, kad akcijų indeksų kilime dalyvauja mažiau akcijų, o tai yra įspėjamasis ženklas, kad akcijų indeksas galų gale gali nusileisti.
Jei difuzijos indeksas krinta krintant akcijų indeksui, tai padeda patvirtinti nuosmukį. Tai reiškia, kad mažiau akcijų eina į priekį, todėl prasminga, nes akcijų indeksas mažėja (o akcijų indekse esančios atsargos mažėja).
Jei akcijų indeksas krinta, o difuzijos indeksas pradeda kilti, tai vadinama bullish divergencija. Tai reiškia, kad daugiau akcijų pradeda kilti, o tai reiškia, kad akcijų indeksas netrukus galėtų pradėti kilti aukščiau.
Difuzijos indeksas taip pat gali padėti ekonomistams ar prekybininkams tiksliau suprasti BKI. Ši rodiklių grupė naudojama ekonomikai vertinti. Kadangi yra keli rodikliai, kurie visi gali pasakyti skirtingus dalykus, tai padeda sukurti difuzijos indeksą, kad būtų galima sužinoti, ar didžioji dalis rodiklių nukreipta į gerėjančią ekonomiką, ar blogėjančią.
Šios rūšies difuzijos indeksas apskaičiuojamas skirtingai ir dažnai išreiškiamas procentais. Kylantiems rodikliams suteikiama vieno vertė, nepakitusiems rodikliams suteikiama 0, 5, o krintantiems rodikliams suteikiama nulinė vertė. Tarkime, kad iš 10 rodiklių gauname 7, 5 balo. Padalinkite ją iš rodiklių skaičiaus (šiuo atveju - 10), tada padauginkite iš 100, kad gautumėte procentą. Šiuo atveju 75% rodiklių rodo didėjantį ekonominį aktyvumą.
Kuo skiriasi difuzijos indeksas ir Tick indeksas?
Difuzijos indeksas išmatuoja, kiek atsargų auga indekse, paprastai per dieną. Kitaip tariant, jis matuoja, kiek atsargų padidėjo nuo ankstesnės sesijos pabaigos. Erkių indeksas yra trumpesnio laikotarpio pločio rodiklis, nes jis matuoja, kiek atsargų turėjo padidėjimą, palyginti su nuosmukiu. Padidinta kaina yra didesnė nei paskutinė, o mažesnė - mažesnė nei paskutinė.
Difuzijos indekso naudojimo apribojimas
Akcijų rinkoje difuzijos indeksas kartais ne taip gerai veikia su „Nasdaq“ susijusiais indeksais. Taip yra todėl, kad mažos spekuliacinės „Nasdaq“ akcijos yra labiau linkusios bankrutuoti arba išbraukti iš sąrašų nei NYSE akcijos. Taigi, nors šiuo metu kotiruojamos „Nasdaq“ akcijos gali didėti, visi išbraukti iš sąrašų vis traukiasi dėl kaupiamosios difuzijos indekso. Todėl difuzijos indeksas ilgą laiką gali mažėti, tam tikrais laikotarpiais, net „Nasdaq“ indeksams kylant.
Difuzijos indekso nukrypimas yra blogas prekybos laiko signalas. Skirtumai gali trukti ilgiau, nei tikisi daugelis prekybininkų, o tai reiškia, kad gali būti neišmintinga prekiauti nukrypstant, kai tik jis pastebimas. Geriau palaukti, kol kaina patvirtins nukrypimą. Pvz., Jei atsiranda bulių divergencija, nepirkite iš karto. Prieš pirkdami, palaukite, kol akcijų indeksas pradės kilti.
Taikant difuzijos indeksą kitoms duomenų grupėms, tokioms kaip BCI, svarbu atsiminti, kad ne visi duomenų taškai grupėje gali būti vienodai svarbūs. Sparčiai kylančiam rodikliui suteikiama tik vieno taško vertė, o vidutiniam pakilimui taip pat suteikiama vieno vertė. Difuzijos indeksas gali per daug supaprastinti duomenis. Todėl vis dar gera idėja pažvelgti į atskirus rodiklius ir tai, ką jie sako, taip pat į difuzijos indeksą.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.