Ekonominis kapitalas (EB)

Kas yra ekonominis kapitalas?

Ekonominis kapitalas yra rizikos matas kapitalo atžvilgiu. Konkrečiau kalbant, tai yra kapitalo dydis, kurio įmonė (paprastai teikianti finansines paslaugas) turi užtikrinti, kad, atsižvelgiant į savo rizikos profilį, ji išliktų moki.

Ekonominį kapitalą apskaičiuoja įmonė iš vidaus, kartais naudodama patentuotus modelius. Gautas skaičius taip pat yra kapitalo dydis, kurį įmonė turėtų padengti rizikuodama.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Ekonominis kapitalas yra kapitalo dydis, kurio reikia įmonei, norint išgyventi bet kokią riziką, kurią ji patiria. Iš esmės tai yra rizikos įvertinimo būdas.
• Finansinių paslaugų įmonės ekonominį kapitalą apskaičiuoja iš vidaus.
• Ekonominio kapitalo nereikėtų painioti su reguliavimo kapitalu (dar vadinamu kapitalo reikalavimu).

Ekonominis kapitalas skiriasi nuo norminio kapitalo, dar žinomo kaip kapitalo reikalavimas.

1:12

Kas yra ekonominis kapitalas?

Ekonominio kapitalo supratimas

Ekonominis kapitalas yra naudojamas rinkos ir operacinei rizikai finansinėje organizacijoje įvertinti ir pranešti. Ekonominio kapitalo vertinimas rizikuoja naudoti ekonominę realybę, o ne apskaitos ir reguliavimo taisykles, kurios kartais gali būti klaidinančios. Todėl manoma, kad ekonominis kapitalas realiau atspindi įmonės mokumą.

Ekonominio kapitalo matavimo procesas apima tam tikros rizikos konvertavimą į kapitalo, reikalingo tam palaikyti, dydį. Skaičiavimai grindžiami įstaigos finansine galia (arba kredito reitingu) ir numatomais nuostoliais.

Finansinė galia yra tikimybė, kad įmonė per matavimo laikotarpį taps nemoki, o statistiniame skaičiavime ji kitaip vadinama pasitikėjimo lygiu. Laukiami įmonės nuostoliai yra numatomi vidutiniai nuostoliai per matavimo laikotarpį. Laukiami nuostoliai atspindi verslo sąnaudas ir paprastai yra padengiami iš veiklos pelno.

Ryšys tarp nuostolių dažnio, nuostolių dydžio, numatomų nuostolių, finansinio pajėgumo ar pasitikėjimo lygio ir ekonominio kapitalo gali būti parodytas šioje diagramoje:

Ekonominio kapitalo skaičiavimai ir jų panaudojimas rizikos ir atlygio santykiuose parodo, kokias verslo linijas bankas turėtų vykdyti, kad kuo geriau išnaudotų rizikos ir naudos santykį. Veiklos rodikliai, naudojantys ekonominį kapitalą, yra šie: pagal riziką pakoreguoto kapitalo grąža (RORAC); pagal riziką pakoreguota kapitalo grąža (RAROC); ir ekonominė pridėtinė vertė (EVA). Verslo vienetai, kurie geriau vykdo tokias priemones, kad galėtų optimizuoti riziką, gali gauti daugiau įmonės kapitalo. Rizikos vertės (VaR) ir panašios priemonės taip pat yra pagrįstos ekonominiu kapitalu ir finansinės institucijos jas naudoja valdydamos riziką.

Ekonominio kapitalo pavyzdys

Bankas nori įvertinti savo paskolų portfelio rizikos profilį kitais metais. Tiksliau, bankas nori nustatyti ekonominio kapitalo dydį, reikalingą nuostoliams padengti, artėjant 0, 04% ribai, paskirstant nuostolius, atitinkančius 99, 96% patikimumo intervalą.

Bankas nustato, kad 99, 96% pasitikėjimo intervalas duoda 1 mlrd. USD ekonominio kapitalo, viršijančio numatomą (vidutinį) nuostolį. Jei banke trūktų ekonominio kapitalo, jis galėtų imtis tokių priemonių, kaip didinti kapitalą ar didinti savo paskolų portfelio rizikos draudimo standartus, kad išlaikytų norimą kredito reitingą. Bankas galėtų toliau suskirstyti savo paskolų portfelį, kad galėtų įvertinti, ar jo hipotekos portfelio rizikos ir naudos santykis viršijo jo asmeninių paskolų portfelį.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Koks yra kapitalo pakankamumo koeficientas - KVR priemonės Kapitalo pakankamumo rodiklis (KVR) yra apibrėžiamas kaip banko turimo kapitalo matavimas, išreikštas procentine banko rizika įvertintų kredito pozicijų dalimi. daugiau kaip apskaičiuoti koreguoto pagal riziką kapitalo grąžą - RORAC "> Pagal riziką pakoreguoto kapitalo grąža (RORAC) yra grąžos normos rodiklis, dažniausiai naudojamas finansinėje analizėje, kai įvairūs projektai, siekiai ir investicijos vertinami remiantis kapitalu daugiau pagal riziką pakoreguota kapitalo grąža (RAROC) Pagal riziką pakoreguota kapitalo grąža yra investicijų grąžos, atspindinčios rizikos elementą, patikslinimas. Daugiau kaip veikia rizikos analizė Rizikos analizė yra rizikos tikimybės įvertinimo procesas. neigiamą įvykį, vykstantį įmonių, vyriausybės ar aplinkos sektoriuje. plačiau kaip kapitalo reikalavimai saugo jūsų taupomosios sąskaitos saugųjį kapitalą - tai standartizuoti bankų ir kitų depozitoriumų institucijų nuostatai, nustatantys, kiek likvidaus kapitalo (tai yra lengvai parduodamo turto) jie turi daugiau ką turėtumėte žinoti apie mokumą Mokumas yra įmonės galimybė padengti savo ilgalaikes skolas ir finansinius įsipareigojimus vartai. Mokumas yra būtinas verslui, nes jis parodo bendrovės sugebėjimą tęsti veiklą artimiausioje ateityje. daugiau partnerių nuorodų