Stochastinis modeliavimas
Stochastinis modeliavimas yra finansinio modelio forma, naudojama padėti priimti investicinius sprendimus. Šio tipo modeliavimas, naudojant atsitiktinius kintamuosius, numato įvairių rezultatų tikimybę skirtingomis sąlygomis.
Stochastinis modeliavimas pateikia duomenis ir prognozuoja rezultatus, kurie atspindi tam tikrus nenuspėjamumo ar atsitiktinumo lygius. Daugelio pramonės šakų įmonės gali naudoti stochastinį modeliavimą, kad pagerintų savo verslo praktiką ir padidintų pelningumą. Finansinių paslaugų sektoriuje planuotojai, analitikai ir portfelio valdytojai naudoja stochastinį modeliavimą valdydami savo turtą ir įsipareigojimus bei optimizuodami savo portfelius.
Stochastinio modeliavimo supratimas: pastovus ir keičiamas
Suprasti stochastinio modeliavimo sąvoką padeda palyginti ją su priešingu, deterministiniu modeliavimu.
Deterministinis modeliavimas duoda pastovius rezultatus
Deterministinis modeliavimas suteikia tuos pačius tikslius rezultatus tam tikram įvesties rinkiniui, nesvarbu, kiek kartų jūs perskaičiavote modelį. Čia žinomos matematinės savybės. Nei vienas iš jų nėra atsitiktinis, ir yra tik vienas konkrečių verčių rinkinys ir tik vienas atsakymas ar problemos sprendimas. Naudojant deterministinį modelį, neapibrėžtieji veiksniai yra modelio išorėje.
Stochastinis modeliavimas duoda keičiamų rezultatų
Stochastinis modeliavimas, kita vertus, iš esmės yra atsitiktinis, o neapibrėžtieji veiksniai yra įmontuoti modelyje. Šis modelis pateikia daugybę atsakymų, įvertinimų ir rezultatų, pavyzdžiui, pridedant kintamuosius prie sudėtingos matematikos uždavinio, kad būtų matomas skirtingas jų poveikis sprendimui. Tuomet tas pats procesas pakartojamas daugybę kartų pagal įvairius scenarijus.
Kas naudoja stochastinį modeliavimą?
Stochastinis modeliavimas naudojamas įvairiose pramonės šakose visame pasaulyje. Pavyzdžiui, draudimo pramonė labai priklauso nuo stochastinio modeliavimo, kad galėtų numatyti, kaip įmonės balansai atrodys tam tikru momentu ateityje. Kiti sektoriai, pramonės šakos ir disciplinos, priklausančios nuo stochastinio modeliavimo, apima akcijų investavimą, statistiką, lingvistiką, biologiją ir kvantinę fiziką.
[Svarbu: stochastinis modelis apima atsitiktinius kintamuosius, kad būtų gauta daug skirtingų rezultatų įvairiomis sąlygomis.]
Stochastinio finansinių paslaugų modeliavimo pavyzdys
Kaip tai naudojama investicijų pramonėje
Stochastiniai investavimo modeliai bando numatyti kainų, turto grąžos (ROA) ir turto klasių, pavyzdžiui, obligacijų ir akcijų, kitimą bėgant laikui. Monte Karlo modeliavimas yra vienas iš stochastinio modelio pavyzdžių; jis gali imituoti portfelio našumą, remiantis atskirų akcijų grąžos tikimybės pasiskirstymu.
Pagrindinė priemonė priimant finansinius sprendimus
Stochastinio modeliavimo reikšmė finansuose yra plati ir plati. Renkantis investavimo priemones labai svarbu įvertinti įvairius rezultatus, atsižvelgiant į įvairius veiksnius ir sąlygas. Kai kuriose pramonės šakose įmonės sėkmė ar nuosmukis gali netgi priklausyti nuo to.
Besikeičiančiame investavimo pasaulyje bet kada gali pasirodyti nauji kintamieji, o tai gali padaryti didžiulę įtaką akcininko sprendimams. Taigi finansų specialistai dažnai šimtus ar net tūkstančius kartų valdo stochastinius modelius, todėl yra daugybė galimų sprendimų, kurie padėtų priimti sprendimus.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.