Stochastinio osciliatoriaus apibrėžimas
Stochastinis osciliatorius yra impulsų rodiklis, lyginantis tam tikrą vertybinio popieriaus uždarymo kainą su jo kainų diapazonu per tam tikrą laikotarpį. Osciliatoriaus jautrumą rinkos pokyčiams galima sumažinti koreguojant tą laiką arba imant slenkamą rezultato vidurkį. Jis naudojamas perkami ir perparduoti prekybos signalams generuoti, naudojant 0–100 ribų verčių diapazoną.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Stochastinis generatorius yra populiarus techninis rodiklis generuojant perparduotus ir perparduotus signalus.
- Jis buvo sukurtas šeštajame dešimtmetyje ir iki šiol yra plačiai naudojamas.
- Stochastiniai generatoriai yra jautrūs impulsams, o ne absoliučiai kainai.
Stochastinio osciliatoriaus formulė yra
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 kur: C = Naujausia uždarymo kainaL14 = Mažiausia kaina iš 14 išankstinių programų sesijųH14 = Aukščiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama per tą patį 14 dienų laikotarpį, % K = Dabartinė stochastinis indikatorius \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {\% K} = \ kairė (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {C = Naujausia uždarymo kaina} \\ & \ tekstas {L14 = Mažiausia kaina iš 14 ankstesnių} \\ & \ text {prekybos sesijų } \\ & \ tekstas {H14 = Aukščiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama tuo pačiu metu} \\ & \ tekstas {14 dienų laikotarpis} \\ & \ tekstas {\% K = Dabartinė stochastinio indikatoriaus vertė} \\ \ pabaiga {suderinta}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 kur: C = naujausia uždarymo kainaL14 = mažiausia prekiaujama kaina iš 14 išankstinių bandymų sesijųH14 = aukščiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama per tą patį 14 dienų laikotarpį, % K = dabartinė stochastinio indikatoriaus vertė
% K kartais vadinamas lėtu stochastiniu rodikliu. Laikoma, kad „greitas“ stochastinis rodiklis yra% D = 3 periodo slenkamasis vidurkis% K.
Bendra teorija, kuria grindžiamas šis rodiklis, yra tokia, kad didėjančioje rinkoje kainos užsidarys beveik aukštai, o mažėjančioje rinkoje kainos artės žemai. Sandorio signalai sukuriami, kai% K kerta per trijų laikotarpių slenkamąjį vidurkį, kuris vadinamas% D.
1:39Stochastinis osciliatorius
Ką tau sako stochastinis osciliatorius ">
Stochastinis osciliatorius priklauso nuo diapazono, tai reiškia, kad jis visada yra nuo 0 iki 100. Tai daro jį naudingu perkamų ir perparduotų sąlygų rodikliu. Tradiciškai rodmenys, viršijantys 80, yra laikomi perkamu diapazonu, o jaunesni nei 20 rodmenys yra laikomi perparduotais. Tačiau tai ne visada rodo artėjantį pasikeitimą; labai stiprios tendencijos ilgą laiką gali išlaikyti perparduotas ar perparduotas sąlygas. Vietoj to, prekybininkai turėtų ieškoti stochastinio generatoriaus pokyčių, kad sužinotų apie ateities tendencijų pokyčius.
Stochastinį generatorių diagramą paprastai sudaro dvi eilutės: viena atspindi tikrąją kiekvieno generatoriaus generatoriaus vertę, o kita - jo trijų dienų slenkamąjį vidurkį. Kadangi manoma, kad kaina įsibėgės, šių dviejų linijų sankirtos yra laikomos signalu, kad kūriniuose gali būti atvirkštinis pokytis, nes tai rodo didelį impulsų pasikeitimą kiekvieną dieną.
Stochastinio generatoriaus ir tendencingos kainos pokyčių skirtumai taip pat laikomi svarbiu atvirkštinio signalo ženklu. Pvz., Kai lokio tendencija pasiekia naują žemiausią žemumą, tačiau osciliatorius išspausdina aukštesnę žemiausią, tai gali būti rodiklis, kad lokiai išnaudoja savo pagreitį, o bulliškoji atvirkštinė tendencija yra dar didesnė.
Stochastinis osciliatorius buvo sukurtas šeštojo dešimtmečio pabaigoje George'o Lane'o. Kaip suprojektavo Lane, stochastinis osciliatorius pateikia akcijų uždarymo kainos vietą, palyginti su aukštu ir žemu akcijų kainų diapazonu per tam tikrą laikotarpį, paprastai 14 dienų laikotarpį. Lane per daugybę interviu teigė, kad stochastinis generatorius neatitinka kainos ar tūrio ar kažko panašaus. Jis nurodo, kad generatorius seka kainos greitį ar pagreitį. Lane interviu metu taip pat atskleidžia, kad paprastai akcijų kainos pagreitis ar greitis keičiasi anksčiau nei pati kaina pasikeičia. Tokiu būdu stochastinis osciliatorius gali būti naudojamas numatyti atvirkštinius posūkius, kai indikatorius atskleidžia bulių ar lokio nukrypimus. Šis signalas yra pirmasis ir, be abejo, pats svarbiausias, nustatytas „Lane“ prekybos signalas.
Stochastinio osciliatoriaus naudojimo pavyzdys
Stochastinis generatorius yra įtrauktas į daugumą diagramų sudarymo įrankių ir gali būti lengvai pritaikomas praktikoje. Įprastas naudojamas laikotarpis yra 14 dienų, tačiau jį galima pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius analitinius poreikius. Stochastinis osciliatorius apskaičiuojamas atimant laikotarpio žemiausią kainą iš dabartinės uždarymo kainos, padalijant iš viso laikotarpio intervalo ir dauginant iš 100. Kaip hipotetinį pavyzdį, jei 14 dienų didžiausia vertė yra 150 USD, žemiausia yra 125 USD ir dabartinis uždarymas yra 145 USD, tada dabartinės sesijos vertė būtų: (145–125) / (150–125) * 100 arba 80.
Palyginus esamą kainą su tam tikru diapazonu laikui bėgant, stochastinis generatorius atspindi nuoseklumą, kuriuo kaina artėja prie pastaruoju metu aukščiausio ar žemiausio. 80 rodmuo reikštų, kad turtas yra perparduotas.
Skirtumas tarp santykinio stiprumo indekso (RSI) ir stochastinio osciliatoriaus
Santykinis stiprumo indeksas (RSI) ir stochastinis generatorius yra kainos impulsų generatoriai, plačiai naudojami techninėje analizėje. Nors jie dažnai naudojami kartu, jie turi skirtingas teorijas ir metodus. Stochastinis generatorius remiasi prielaida, kad uždarymo kainos turėtų artėti ta pačia kryptimi kaip ir dabartinė tendencija. Tuo tarpu RSI stebėjo kainų perpardavimo ir perpardavimo lygį, matuojant kainų svyravimo greitį. Kitaip tariant, RSI buvo sukurtas išmatuoti kainų svyravimo greitį, o stochastinių osciliatorių formulė geriausiai veikia nuosekliuose prekybos diapazonuose.
Apskritai RSI yra naudingesnė tendencijų rinkose, o stochastika - labiau šalutinėse ar nestabiliose rinkose.
Stochastinio osciliatoriaus apribojimai
Pagrindinis stochastinio generatoriaus apribojimas yra tas, kad buvo žinoma, kad jis sukuria klaidingus signalus. Tai yra tada, kai rodiklis sugeneruoja prekybos signalą, tačiau kaina iš tikrųjų nesiskiria, o tai gali baigtis nuostolinga prekyba. Nepastoviomis rinkos sąlygomis tai gali atsitikti gana reguliariai. Vienas iš būdų tai padėti yra kainų tendencija kaip filtras, kai signalai imami tik tada, kai jie yra ta pačia kryptimi kaip ir tendencija.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.