DMI nurodo kelią į pelną

Pagrindinis tendencijų prekiautojo tikslas yra pirkti ar parduoti turtą tendencijos kryptimi. Perskaityti kryptinius signalus vien tik nuo turto kainos gali būti sunku ir dažnai klaidina, nes paprastai kaina kinta į abi puses ir keičiasi pobūdis tarp mažo ir aukšto nepastovumo laikotarpių.

Krypties judėjimo indikatorius (dar žinomas kaip kryptinio judėjimo indeksas arba DMI) yra vertinga priemonė kainos krypčiai ir stiprumui įvertinti. Ją 1978 m. Sukūrė J. Welles Wilderis, kuris taip pat sukūrė populiarų santykinio stiprumo indeksą (RSI). DMI yra ypač naudingas tendencijų prekybos strategijoms, nes jis išskiria stipriąsias ir silpnąsias tendencijas, leisdamas prekybininkui įvesti tik tas, kurios turi tikrą impulsą. DMI veikia visais laikotarpiais ir gali būti pritaikytas bet kuriai pagrindinei priemonei (akcijoms, investiciniams fondams, fondams, kuriais prekiaujama biržoje, ateities sandoriams, biržos prekėms ir valiutoms).

Nors jos skaičiavimai yra šiek tiek sudėtingi, DMI nurodo, kada būti ilgas ar trumpas. Čia aptarsime, kaip išsamiai išanalizuoti DMI rodiklį ir parodyti, kokią informaciją jis gali atskleisti, kad padėtų pasiekti didesnį pelną.

DMI tendencijų linijos

DMI yra slenkamasis diapazono išplėtimo vidurkis per tam tikrą laikotarpį (numatytoji reikšmė yra 14 dienų). Teigiamo kryptinio judėjimo indikatorius (+ DMI) matuoja, kaip stipriai kaina juda aukštyn; neigiamas kryptinio judėjimo indikatorius (-DMI) matuoja, kaip stipriai kaina juda žemyn. Dvi linijos atspindi atitinkamą bulių ir lokių jėgą.

Kiekvieną DMI vaizduoja atskira eilutė (žr. 1 paveikslą). Pirmiausia pažiūrėkite, kuri iš dviejų DMI eilučių yra viršuje. Kai kurie trumpalaikiai prekybininkai tai vadina dominuojančia DMI. Dominuojantis DMI yra stipresnis ir labiau linkęs nuspėti kainos kryptį. Kad pirkėjai ir pardavėjai pakeistų dominavimą, linijos turi kirsti.

Crossover įvyksta, kai DMI apačioje kerta aukštyn per dominuojančią DMI viršuje. Crossovers gali atrodyti kaip akivaizdus ilgo / trumpo signalo signalas, tačiau daugelis trumpalaikių prekybininkų lauks kitų indikatorių, patvirtinančių įėjimo ar išėjimo signalus, kad padidėtų jų galimybės uždirbti pelningą prekybą. DMI linijų kryžminimas dažnai yra nepatikimas, nes jie dažnai pateikia klaidingus signalus, kai mažas kintamumas, ir vėlyvus signalus, kai kintamumas yra didelis. Galvokite apie kryžminimus kaip pirmąjį galimo krypties pokyčio požymį.

1 pav. Šaltinis: „TD Ameritrade“ strategijos tarnyba

1 paveiksle + DMI ir -DMI parodyti kaip atskiros eilutės. Yra keletas klaidingų kryžminių perėjimų (1 punktas) ir vienas 2 punkte esantis perėjimas, dėl kurio + DMI dominuoja. (Pastaba: DMI paprastai nubraižomas tame pačiame lange su ADX indikatoriumi, kuris nerodomas.)

DMI kryptiniai signalai

DMI naudojamas kainų veiksmui patvirtinti (žr. 2 paveikslą). + DMI paprastai juda sinchroniškai su kaina, tai reiškia, kad + DMI kyla, kai kyla kaina, ir krenta, kai kaina krinta. Svarbu pažymėti, kad -DMI elgiasi priešingai ir juda priešingai nei kaina. -DMI kyla, kai mažėja kaina, ir krenta, kai kyla kaina. Tam reikia šiek tiek priprasti. Tiesiog nepamirškite, kad kainos judėjimo aukštyn ar žemyn stiprumą visada fiksuoja atitinkamos DMI eilutės pikas.

Skaityti krypties signalus lengva. Kai + DMI dominuoja ir auga, kainos kryptis kyla. Kai -DMI dominuoja ir kyla, kainos kryptis žemyn. Tačiau taip pat reikia atsižvelgti į stipriąją kainą. DMI stiprumas svyruoja nuo žemo 0 iki aukštojo 100. Kuo didesnė DMI vertė, tuo stipresnės kainos svyruoja. DMI reikšmės, viršijančios 25 vidurkius, yra stiprios. DMI reikšmės, mažesnės nei 25, yra silpnos.

2 pav. Šaltinis: „TD Ameritrade“ strategijos tarnyba

2 paveiksle DMI silpnas 1 punkte, o kaina - nepalanki. + DMI 2 punkte smarkiai pakyla virš 25, o pakilimo tendencija seka. Atkreipkite dėmesį, kaip + DMI kinta su kaina taške 3, o –DMI juda priešinga kryptimi kainai 4 punkte.

DMI momentas

Puiki DMI savybė yra galimybė tuo pačiu metu pamatyti pirkimo ir pardavimo spaudimą, leidžiant nustatyti dominuojančią jėgą prieš pradedant prekybą. Aukštos sūpynės (jaučiai) jėga atsispindi + DMI smailėje, o žemai svyruojančios (lokiai) jėga matoma –DMI smailėje. Santykinis DMI viršūnių stiprumas parodo kainos pagreitį ir laiku signalus apie prekybos sprendimus. Kai pirkėjai yra stipresni nei pardavėjai, + DMI viršūnės bus didesnės nei 25, o -DMI viršūnės bus mažesnės nei 25. Tai matyti iš stiprios pakilimo tendencijos. Bet kai pardavėjai yra stipresni nei pirkėjai, -DMI smailės bus didesnės nei 25, o + DMI smailės bus mažesnės nei 25. Tokiu atveju tendencija bus žemė.

Kainos sugebėjimas tendencija priklauso nuo nuolatinio dominuojančio DMI stiprumo. Stiprus pakilimas parodys kylančių + DMI viršūnių serijas, ilgesnį laiką išliekančias virš -DMI (3 paveikslas). Didelių nuosmukių atveju yra atvirkščiai. Kai abi DMI linijos yra mažesnės nei 25 ir juda į šoną, dominuojančios jėgos nėra, o tendencijos nėra tinkamos. Tačiau geriausios tendencijos prasideda po ilgo laikotarpio, kai DMI linijos kerta pirmyn ir atgal iki 25 lygio. Mažos rizikos prekybos sąranka įvyks po to, kai DMI išsiplės virš 25 lygio, o kaina pateks į palaikymą / pasipriešinimą.

3 pav. Šaltinis: „TD Ameritrade“ strategijos tarnyba

3 paveiksle + + DMI kerta virš 25 taške 1 ir išlieka virš -DMI, kai vystosi pakilimo tendencija. Atkreipkite dėmesį, kad pakilimo metu nėra jokio „DMI“ perėjimo. Pirkėjai yra stiprūs (+ DMI> 25), o pardavėjai yra silpni (-DMI <25).

DMI raktai

DMI linijos pasisuka arba keičia kryptį, kai kaina keičia kryptį. Svarbi DMI šerdesų koncepcija yra tai, kad jie turi koreliuoti su struktūrinėmis šerdesų kainomis. Kai kaina padidina raktą, + DMI padidins raktą. Kai kaina sumažėja, -DMI padidins sukimosi kampą (atminkite, kad -DMI juda priešingai nei kaina).

DMI posūkių ir kainų suvestinių koreliacija yra svarbi norint įvertinti kainų pokyčius. Daugelis trumpalaikių prekybininkų stebi, ar kaina ir rodiklis juda kartu ta pačia kryptimi, ar skirtingais laikotarpiais. Vienas metodas, patvirtinantis turto pakilimą, yra scenarijų suradimas, kai kaina padidina naują raktą ir + DMI padidina naują. Ir atvirkščiai, mažėjantis šarnyras kartu su nauja aukšta verte -DMI yra naudojamas nuosmukiui patvirtinti. Paprastai tai yra signalas prekybai tendencijos ar tendencijos link.

Kita vertus, skirtumas skiriasi tada, kai DMI ir kaina nesutampa arba nepatvirtina vienas kito. Pavyzdys yra tada, kai kaina daro naują aukščiausią kainą, tačiau + DMI to nedaro. Paprastai nukrypimas yra įspėjimas valdyti riziką, nes jis rodo besisukančio stiprumo pasikeitimą ir paprastai vyksta prieš atsitraukiant ar keičiant.

4 pav. Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

4 paveiksle parodytas pavyzdys, kada kaina ir rodiklis sutapo (1 punktas), kai kaina daro naują aukščiausią, o + DMI - naują aukščiausią tašką, signalizuodama apie ilgą įėjimą. Taip pat yra skirtumų pavyzdys (2 punktas), kai kaina daro naują aukščiausią kainą, o + DMI, nors ji kyla, tačiau ne; rezultatas yra tendencijos atsitraukimas 3 punkte.

DMI ir kainų nepastovumas

DMI eilutės yra geras kainų svyravimo pavyzdys. Kaina eina per pasikartojančius kintamumo ciklus, kai tendencija prasideda konsolidacijos laikotarpiu, o vėliau konsolidacija pereina į tendencijos periodą. Kai kaina konsoliduojama, kintamumas mažėja. Pirkimo spaudimas (paklausa) ir pardavimo slėgis (pasiūla) yra palyginti vienodi, todėl pirkėjai ir pardavėjai paprastai susitaria dėl turto vertės. Kai kaina sumažės iki siauro diapazono, ji išaugs, nes pirkėjai ir pardavėjai nebesusitaria dėl kainos. Pasiūla ir paklausa nebėra pusiausvyroje, o konsolidacija keičiasi į tendenciją, kai kainų pertraukos palaiko nuosmukį arba aukščiau pasipriešinimo pakyla. Nepastovumas didėja, kai kaina ieško naujo sutarto vertės lygio.

Nepastovumo ciklus galima nustatyti palyginus DMI linijų, kurios juda priešingomis kryptimis, nuolydžius, kai diapazonas plečiasi ar susitraukia (4 paveikslas). Daugelis trumpalaikių prekybininkų ieškos laikotarpių, kai DMI linijos nutolsta viena nuo kitos ir padidėja nepastovumas. Kuo toliau linijos atskirtos, tuo stipresnis kintamumas. Susitraukimai atsiranda, kai linijos juda viena kitos link, o nepastovumas mažėja. Susitraukimai vyksta prieš retraceracijas, konsolidacijas ar atšaukimus.

5 pav. Šaltinis: „TD Ameritrade“ strategijos tarnyba

5 paveiksle pirmasis išsiplėtimas 1 taške yra nuosmukio dalis. Tolesnis 2 taško susitraukimas lemia atšaukimą, kuris prasideda dar vienu išsiplėtimu 3 punkte. Kitas susitraukimas 4 punkte lemia kainų konsolidavimą.

Esmė

DMI piko analizė gerai atitinka tendencijų principus. Turto kaina didėja, kai yra aukštesnės šarnyrinės ir žemiausios. Kai aukštesnius kainų lygius lydi aukštesni + DMI pokyčiai, tendencija nesikeičia ir buliai stiprėja. Žemutinės šarnyro aukštumos ir žemesnės šarnyrinės žemiausios lemputės rodo nuosmukį. Kai -DMI smailės pakyla aukščiau, lokiai kontroliuoja ir pardavimų slėgis stiprėja. DMI pažvelgimas į konvergencijos / divergencijos momentą suteikia pasitikėjimo tendencija, kai kainos ir DMI susitaria ir valdo riziką, kai nesutinka.

Geriausi prekybos sprendimai priimami remiantis objektyviais signalais, o ne emocijomis. Tegul kaina ir DMI nurodo, ar eiti ilgai, ar trumpai, ar tiesiog stovėti nuošalyje. Galite naudoti DMI norėdami įvertinti kainų pokyčių stiprumą ir pamatyti didelio ir žemo svyravimo laikotarpius. DMI yra daugybė informacijos, pagal kurią galima nustatyti teisingą pelno strategiją, nesvarbu, ar esate jautis, ar lokys.