Bazelis III

Kas yra „Bazelis III“?

„Bazelis III“ yra tarptautinis norminis susitarimas, kuriuo buvo pradėtas reformų rinkinys, skirtas pagerinti bankų sektoriaus reguliavimą, priežiūrą ir rizikos valdymą. Bazelio bankų priežiūros komitetas pirmąją „Bazelio III“ versiją paskelbė 2009 m. Pabaigoje, suteikdamas bankams maždaug trejus metus įvykdyti visus reikalavimus. Iš esmės, reaguodami į kredito krizę, reikalaujama, kad bankai išlaikytų tinkamus sverto koeficientus ir atitiktų tam tikrus minimalaus kapitalo reikalavimus.

1:22

Bazelis III

Bazelio III supratimas

„Bazelis III“ yra nuolatinių pastangų tobulinti bankų reguliavimo sistemą dalis. Ji remiasi „Bazelio I“ ir „Bazelio II“ dokumentais ir siekia pagerinti bankų sektoriaus galimybes įveikti finansinius sunkumus, pagerinti rizikos valdymą ir sustiprinti bankų skaidrumą. „Bazelis III“ tikslas - skatinti didesnį atsparumą atskirų bankų lygmeniu, siekiant sumažinti visos sistemos sukrėtimų riziką.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• „Bazelis III“ yra tarptautinis norminis susitarimas, kuriuo buvo pradėtas reformų rinkinys, skirtas pagerinti bankų sektoriaus reguliavimą, priežiūrą ir rizikos valdymą.
• „Bazelis III“ yra nuolatinių pastangų tobulinti bankų reguliavimo sistemą dalis.
• „Bazelis III“ buvo paskelbtas 2009 m., Daugiausia reaguojant į kredito krizę, susijusią su Didžiąja recesija.

Minimalūs kapitalo reikalavimai

„Bazelis III“ nustatė griežtesnius kapitalo reikalavimus, palyginti su „Bazelis I“ ir „Bazelis II“. Bankų įstatinis kapitalas padalijamas į 1 ir 2 lygio, o 1 lygio yra padalijamas į 1 lygio pagrindinį kapitalą ir papildomą 1 lygio kapitalą. Skirtumas yra svarbus, nes saugumo priemonės, įtrauktos į 1 lygio kapitalą, turi aukščiausią pavaldumo lygį. Į 1 lygio pagrindinį kapitalą įeina nuosavybės priemonės, turinčios savo nuožiūra pasirinktus dividendus ir neturinčios termino, o papildomą 1 lygio kapitalą sudaro vertybiniai popieriai, kuriems pavaldi didžiausia subordinuota skola, kurie neturi termino, ir jų dividendai gali būti bet kada panaikinti. 2 lygio kapitalą sudaro neužtikrintos subordinuotosios skolos, kurių pradinis terminas yra bent penkeri metai.

„Bazelis III“ pagal riziką įvertinto turto gaires beveik nepakeitė nuo „Bazelio II“ gairių. Pagal riziką įvertintas turtas parodo banko turtą, įvertintą pagal Bazelio III nustatytus rizikos koeficientus. Kuo didesnė turto kredito rizika, tuo didesnis jo rizikos koeficientas. „Bazelis III“ naudoja tam tikro turto kredito reitingus, kad nustatytų jų rizikos koeficientus.

Palyginti su „Bazelis II“, „Bazelis III“ sustiprino norminius kapitalo koeficientus, kurie skaičiuojami kaip procentas nuo svertinio turto. Visų pirma, „Bazelis III“ padidino minimalaus 1 lygio pagrindinio kapitalo kapitalą nuo 4% iki 4, 5%, o minimalų 1 lygio kapitalą - nuo 4% iki 6%. Bendras įstatinis kapitalas liko nepakitęs - 8%.

Anticiklinės priemonės

„Bazelis III“ įvedė naujus reikalavimus dideliems bankams įstatinio kapitalo atžvilgiu, kad būtų sumažinta jų ciklų pokyčiai. Pratęsdami kreditą, bankai turi skirti papildomą kapitalą, o kreditų susitraukimo metu kapitalo reikalavimai gali būti atlaisvinti. Naujosiose gairėse taip pat buvo pristatytas kaušingo metodas, pagal kurį bankai sugrupuojami pagal jų dydį, sudėtingumą ir svarbą visai ekonomikai. Sistemingai svarbiems bankams taikomi didesni kapitalo reikalavimai.

Sverto ir likvidumo priemonės

Be to, „Bazelis III“ nustatė finansinio sverto ir likvidumo reikalavimus, kad apsisaugotų nuo per didelių skolinimosi atvejų ir užtikrintų pakankamą likvidumą bankų finansinės krizės metu. Visų pirma, finansinio sverto koeficientas, apskaičiuotas kaip 1 lygio kapitalas, padalytas iš viso balansinio ir nebalansinio turto, atėmus nematerialųjį turtą, buvo 3%.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

„Bazelis II“ „Bazelis II“ yra Bazelio bankų priežiūros komiteto pateiktas bankų reglamentų rinkinys, kuris tarptautiniu mastu reguliuoja finansus ir bankininkystę. daugiau Bendrojo 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1): Apžvalga Bendrojo lygio 1 lygio kapitalas (CET1) yra 1 lygio kapitalo komponentas, kurį daugiausia sudaro banko ar kitos finansinės institucijos laikomos paprastosios akcijos. daugiau ką turėtumėte žinoti apie banko kapitalą Banko kapitalas yra skirtumas tarp banko turto ir jo įsipareigojimų, jis parodo banko grynąją vertę arba jo nuosavybės vertę investuotojams. daugiau „Bazelis I“ apžvalga „Bazelis I“ yra BCBS nustatytų bankų taisyklių rinkinys, kuriame išdėstomi minimalūs finansų įstaigų kapitalo reikalavimai, skirti padėti apriboti kredito riziką. plačiau Kaip pagrindinio kapitalo vertinimui naudojamas 1 lygio lygio sverto koeficientas 1 lygio sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Atliekant santykį naudojamas 1 lygio kapitalas, kad būtų galima nuspręsti, koks yra banko finansinio sverto santykis su jo konsoliduotu turtu. daugiau Kas yra 3 lygio kapitalas? Trečiosios pakopos kapitalas yra tretinis kapitalas, kurį daugelis bankų laiko savo rinkos, prekių ir užsienio valiutos rizikai paremti. daugiau partnerių nuorodų