Pelno / nuostolių santykio mitas

Prekiaudami Forex ar kitomis rinkomis, mums dažnai sakoma apie bendrą pinigų valdymo strategiją, reikalaujančią, kad vidutinis pelnas būtų didesnis nei vidutinis vienos prekybos nuostolis. Nesunku manyti, kad tokie bendri patarimai turi būti teisingi. Tačiau jei giliau pažvelgsime į pelno ir nuostolio santykį, akivaizdu, kad gali tekti pakoreguoti „senas“ paprastai laikomas idėjas.

Pelno / nuostolių santykis

Pelno (nuostolių) santykis reiškia vidutinio pelno dydį, palyginti su vidutiniu vienos prekybos nuostolių dydžiu. Pvz., Jei jūsų numatomas pelnas yra 900 USD, o jūsų tikėtini nuostoliai yra 300 USD konkrečiai prekybai, jūsų pelno / nuostolių santykis yra 3: 1 - tai yra 900 USD padalijant iš 300 USD.

Daugybė prekybos knygų ir „guru“ pasisako už mažiausiai 2: 1 arba 3: 1 pelno (nuostolio) santykį, o tai reiškia, kad už kiekvieną 200 ar 300 USD, kuriuos uždirbate už prekybą, jūsų galimi nuostoliai turėtų būti ne didesni kaip 100 USD.

Iš pirmo žvilgsnio dauguma žmonių sutiktų su šia rekomendacija. Galų gale, ar neturėtų bet kokie galimi nuostoliai būti kiek įmanoma mažesni, o koks nors galimas pelnas turėtų būti kuo didesnis? Atsakymas yra ne visada. Tiesą sakant, šis bendras patarimas gali būti klaidinantis ir pakenkti jūsų prekybos sąskaitai.

Bendras patarimas, kad pelno (nuostolio) santykis būtų ne mažesnis kaip 2: 1 arba 3: 1 vienai prekybai, yra pernelyg supaprastintas, nes neatsižvelgiama į praktinę Forex rinkos (ar bet kurios kitos rinkos), asmens prekybos realybę. stiliaus ir asmens vidutinio pelningumo, tenkančio vienai prekybai (APPT) koeficientas, kuris taip pat vadinamas statistine tikimybe.

Vidutinis pelningumas, tenkantis vienai prekybai

Vidutinis vienos prekybos pelningumas (APPT) iš esmės reiškia vidutinę sumą, kurios galite tikėtis laimėti ar prarasti per prekybą. Dauguma žmonių yra taip susikoncentravę į savo pelno (nuostolio) santykio subalansavimą arba į savo prekybos požiūrio tikslumą, kad net nežino, kad susidaro didesnis vaizdas: Jūsų prekybos rezultatai daugiausia priklauso nuo jūsų APPT.

Tai yra vidutinio vienos prekybos pelningumo formulė:

APPT = (PW × AW) - (PL × AL) kur: PW = winAW tikimybė = vidutinis winPL = nuostolių tikimybė \ prasideda {suderinta} ir APPT \ = \ (PW \ kartų AW) \ - \ (PL \ kartų AL) \\ & \ textbf {kur:} \\ & PW \ = \ \ tekstas {Laimėjimo tikimybė} \\ & AW \ = \ \ tekstas {Vidutinis laimėjimas} \\ & PL \ = \ \ tekstas {Praradimo tikimybė} \ \ & AL \ = \ \ tekstas {Vidutinis nuostolis} \ pabaiga {suderinta} APPT = (PW × AW) - (PL × AL) kur: PW = winAW tikimybė = vidutinė winPL = nuostolių tikimybė

Panagrinėkime šių hipotetinių scenarijų APPT:

A scenarijus:

Tarkime, kad iš 10 sudarytų sandorių jūs uždirbate iš trijų, o septynis - nuostolius. Jūsų tikimybė laimėti yra 30% arba 0, 3, o nuostolių tikimybė yra 70% arba 0, 7. Vidutinis jūsų laimėtas sandoris sudaro 600 USD, o vidutiniai nuostoliai - 300 USD.

Šiame scenarijuje APPT yra:

(0, 3 × 600 USD) - (0, 7 × 300 USD) = - 30 USD (0, 3 \ kartų \ 600 USD) - (0, 7 x 0 300 USD) = - 30 USD (0, 3 × 600 USD) - (0, 7 × 300 USD) = - 30 USD

Kaip matote, APPT yra neigiamas skaičius, o tai reiškia, kad už kiekvieną jūsų vykdomą prekybą galite prarasti 30 USD. Tai prarastas pasiūlymas!

Nors pelno (nuostolio) santykis yra 2: 1, šis prekybos metodas sudaro tik 30% laimimų sandorių, o tai paneigia tariamą naudą, jei pelno ir nuostolių santykis yra 2: 1.

B scenarijus:

Dabar panagrinėkime prekybos metodą APPT, kurio pelno / nuostolių santykis yra 1: 3, bet kuriame daugiau laimimų nei pralaimimų. Tarkime, iš 10 jūsų sudarytų sandorių aštuoni iš jų uždirba pelną, o du sandoriai patiria nuostolį.

Čia yra „APPT“:

(0, 8 × 100 USD) - (0, 2 × 300 USD) = 20 USD (0, 8 \ kartų \ 100 USD) - (0, 2 \ kartų \ 300 USD) = \ 20 USD (0, 8 × 100 USD) - (0, 2 × 300 USD) = 20 USD

Šiuo atveju, net jei šio prekybos metodo pelno ir nuostolio santykis yra 1: 3, APPT yra teigiamas, tai reiškia, kad laikui bėgant galite būti pelningas.

Daugelis būdų, kaip tapti pelningais

Kai prekiaujama Forex rinkoje, nėra vieno visiems tinkamo pinigų valdymo ar prekybos metodo. Tradiciniai patarimai, tokie kaip įsitikinimas, kad jūsų pelnas yra didesnis nei nuostoliai iš absoliučios prekybos, realiame prekybos pasaulyje neturi daug reikšmingos vertės, nebent turite didelę tikimybę realizuoti laimėtą prekybą. Svarbu yra tai, kad jūsų APPT yra teigiamas ir kad bendras jūsų pelnas yra didesnis nei jūsų bendrieji nuostoliai.